Stochastic หรือเรียกได้อีกว่า Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็ใช้ เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณการซื้อขายเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็น Indicator ที่นิยมมากมาย ในเหล่า Trader เป็นอย่างมากโดย  Stochastic Oscillator จัดอยู่ในหมวด Oscillator ซึ่งเป็น Indicator ที่ใช้ในการวัดการแกว่งตัวของราคา Forex  หรือเป็น Indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในสภาวะตลาดที่เป็น Sideway ก็คือจะใช้งานได้ดีในสภาวะกราฟที่มีการแกว่งตัวขึ้นลงในช่วงไม่กว้างนัก Stochastic  นั้นจะเคลื่อนไหวตาม Momentum ของราคา จากคำกล่าวที่ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของราคา” อย่างใน Bullish และ Bearish Divergence จะเห็นได้ว่า Stochastic นำไปใช้แสดงถึงการกลับตัวของราคาที่จะเกิดขึ้นได้  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ Stochastic Oscillator ในการคาดการณ์การเกิดขึ้นของแนวโน้มในอนาคต

การเปิดใช้งาน Stochastic

เปิดโปรแกรม MT4  แล้วเข้ามาที่แถบเมนู Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

จากนั้น Stochastic ก็จะไปแสดงอยู่ด้านล้างของกราฟ ตามภาพข้างล่างเลย โดยจะไป

เปิด Window1 ขึ้นมาเพิ่มอีก แล้วค่า Default ที่มาพร้อมก็จะเป็นค่า  20,80  ซึ่งเราสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมได้

Stochastic Oscillator มีเส้นที่ชี้บอกสัญญาณคือ

1. เส้น %k คือเส้น Stochastic ที่เป็นสีแดง
2. เส้น %D คือเส้นค่าเฉลี่ยของ %K เป็นเส้นสีฟ้า

Stochastic นั้นจะวิ่งอยู่ในช่อง 0-100 โดยโซน Overbought จะมีค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงซื้อเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ แถบสีน้ำเงิน

โดยโซน Oversold จะมีค่าตั้งแต่ 20 ลงไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงขายเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ แถบสีแดง

Stochastic Oscillator  ทำหน้าที่อะไร

• บอก Oversold/Overbought ตามหลักการแล้ว เมื่อราคาเข้ามาที่โซน Overbought ราคาอาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ เตรียม Sell  ถ้าราคาเข้ามาที่โซน Oversold ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ เตรียม Buy ย้ำว่าเป็นเพียงหลักการ
• บอกการกลับทิศทางของราคา (Bullish กับ Bearish Divergence) , บอกการกลับทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลง , บอกการกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น
• บอกจุดเข้าซื้อ – ขาย , เปิด ออร์เดอร์ Buy เมื่อเส้น %K ตกลงโซน Oversold แล้วขยับขึ้นมาเหนือ 20 / เปิด ออร์เดอร์ Sell เมื่อเส้น %K ขึ้นไปถึงโซน Overbought แล้วตกลงมาต่ำกว่า 80

Stochastic จะใช้งานได้ดี ในกรณี ดังนี้

–   เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ดังนั้นสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำ จึงใช้ได้ดีกับตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม (Sideway) เพราะตลาดจะแกว่งตัวขึ้นลงไปมา

–    ดังนั้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จึงให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย เพราะหากขายไปหุ้นมักจะขึ้นต่อ เนื่องจากมันแค่ย่อตัวลงมาเท่านั้น momentum ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดและตลาดมีลักษณะแกว่งตัวเป็นขาขึ้น

–    ในตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายที่แม่นยำกว่าสัญญาณซื้อ เพราะ หากซื้อจะทำให้ขาดทุนได้ เนื่องจาก ตลาดแกว่งตัวลง momentum ยังอยู่ในทิศทางขาลง

–    สัญญาณ Bullish & Bearish Divergence นั้นจะเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องดูแนวโน้มประกอบในการตัดสินใจ หากเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง การเกิด Bullish Divergence นั้น จะต้องรีบเข้าและรีบออกจากตลาด (โดยเฉลี่ย 3-5 วัน) เพราะ แนวต้านของแนวโน้มนั้นจะมีความแข็งแรง ราคาเพียงแค่เกิดการพักฐานในขาลงเท่านั้น

การทำกำไรด้วย Divergence

เราสามารถใช้ เจ้า  Stochastic ในการที่จะหาจังหวะการเปิดออร์เดอร์เพื่อทำกำไร กับสภาวะ   Divergence  ของกราฟได้ โดยใช้คู่ขนานไป => divergence ขาขึ้น  : Stochastic  ทะลุ 20

เปิด ออร์เดอร์  Buy

=> Divergence ขาลง  : Stochastic  หลุด 80  เปิด ออร์เดอร์  Sell

การทำกำไรด้วย Zone ของ  Stochastic

ปกติ เจ้า Stochastic จะมีค่า Default อยู่ 2 ค่า คือ 80 , 20 ซึ่งเป็น Zone บางทีการที่จะรอให้ ราคาวิ่งลงมาที่ 20  หรือ ขึ้นไปที่ 80  อาจต้องใช้เวลา ยิ่งใช้ กราฟ  TF  ที่สูงกว่า H1

คงรอเป็น 2 – 3 วัน  เราสามารถเพิ่มเส้น ขึ้นมาเองได้อีก  เพื่อกำหนด Zone  เพิ่มขึ้น ในการที่จะเข้าเทรดได้

ในภาพ เพิ่มอีก 2 เส้น คือ  90  และ 10 เพื่อเพิ่มความชัดเจน และ ไล่ Zone  => 90 คือ เขต Overbougth  เตรียม  Sell , => 10  เขต  Oversold  เตรียม  Buy

การทำกำไร โดยใช้ Stochastic ร่วมกับตัวอื่น  => MACD

ด้วยความที่เป็น indicator แบบ การแกว่งตัว หากจะเพิ่มความแม่นยำในการเปิด ออร์เดอร์ควรจะหา indicator ตัวอื่นมาร่วมในการวิเคราะห์สัญญาณด้วย ก็จะเป็นการดียิ่ง ในตอนนี้ขอนำเอา  MACD มาร่วมด้วย

กลยุทธ์การเข้าเข้าทำกำไรด้วย  Stochastic และ MACD นี้  เป็นระบบการซื้อขายที่อิงตาม MT4  ในบทความนี้ ขอใช้ MACD เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาดในขณะที่ตัวบ่งชี้ Stochastic จะเป็นตัวสร้างสัญญาณเปิด ออร์เดอร์ มาดูวิธีทำกำไรเลย

• Indicator : MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
• Indicator : STOCHASTIC OSCILLATOR (STO)
• คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
• ใช้กราฟ : 1 ชั่วโมงขึ้นไป

การเปิด ออร์เดอร์ Buy

• MACD จะต้องอยู่สูงกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นการแสดงถึงว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น
• Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามขึ้นมาจากเส้น Oversold หรือเส้น ระดับ 20 ขึ้นมาแล้ว
• ที่กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้อง Stochastic ทั้งสองเส้น
• ให้วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้อย่างน้อย 2 PIPS ( Pending Order) ที่ด้านบนของแท่งเทียน
• ให้วาง Stop loss ไว้ ที่อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้าเรายังมองเห็นว่ามันใกล้กับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแก่วงตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่ต่ำที่สุดก่อนหน้าที่ใกล้ที่สุดแทน
• Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป

การเปิดออร์เดอร์ Sell

• MACD จะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นบ่งบอกว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาลง
• Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามลงมาจากเส้น Overbougth หรือเส้น ระดับ 80 ลงมาแล้ว
• กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้องกับ Stochastic ทั้งสองเส้น
• ให้วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ ( Pending Order )อย่างน้อย 2 PIPS ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งดังกล่าว
• ให้เทรดเดอร์วาง Stop loss อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งขายล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้ามองเห็นว่า มันใก้ลกับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแกว่งตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่สูงที่สุด  ก่อนหน้า ที่ใกล้ที่สุดแทน
• Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป

ทำกำไรในกราฟ 5 นาที กับ Stochastic และ Super Trend

จริง ๆ แล้ว Stochastic นั้นเหมาะใช้กับ Timeframe M5 และ M15 ได้ดี ในช่วง sideways หรือช่วงราคาวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ เลยขอนำเสนอ ระบบเทรดสั้น ๆ กับ กราฟ  5 Min ซึ่งใช้ indicator เพิ่มเข้ามาก็คือ Supertrend  มาดูการทำงานของระบบกันเลย

• Indicator =>    supertrend ,  stochastic Oscillator
• Time frame : 5 นาที
• ช่วงเวลา: ตลาดยุโรป และ อเมริกา
• คู่เงินที่เทรด: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDJPY, USDCHF

การเปิดออเดอร์ BUY

• ราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 20 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Buy ทันที.
• ให้วาง Stoploss อยู่ใต้ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
• เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป

การเปิดออเดอร์ Sell

• ราคาจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 80 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Sell ทันที.
• ให้วาง Stoploss อยู่เหนือ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
• เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป

#แจกฟรี!ระบบเทรด

สิ่งที่เรียนรู้ยากที่สุดสำหรับเทคนิคในระบบเทรดน่าจะเป็นเรื่อง mindset เพราะต้องผ่านการฝึกฝนและการทำด้วยตัวเอง แม้ว่าจะมีคำแนะนำหรืออื่นๆ ทั่วไปทั้งหนังสือหรือสื่ออื่นๆ  แต่สิ่งนี้ท่านจะต้องฝึกให้เกิดกับตัวเองให้ได้ อาจจะได้ยินประจำว่าถ้าอยากเทรดแบบมืออาชีพให้ได้ เทคนิคแรกที่ต้องฝึก mindset ให้ได้แบบเทรดเดอร์มืออาชีพก่อน โดยทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นพวกเทรดเดอร์สถาบันการเงินเฮดฟันด์ เทรดเดอร์พวกนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพ แต่เทรดเดอร์แบบมืออาชีพเป็นใครก็ได้ที่ถือการเทรดเป็นเรื่องจริงจัง เป็นเหมือนงานหรือธุรกิจที่ต้องทำเป็นระบบ มีกฏ หรือข้อกำหนดที่ต้องดำเนินตามอย่างเข้มงวด Mindset มีผลต่อการเทรดเพราะมีผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์  รูปแบบโต้ตอบการเทรดเมื่อเทรดเดอร์ได้กำไร หรือเสีย หรืออย่างอื่นๆ เกี่ยวกับระบบเทรด เช่นการวิเคราะห์ trade setup ว่าจะเทรดอย่างไร ว่าจะตั้ง stop loss และ take profit อย่างไร ที่ต่างกันออกไปเพราะ mindset แต่ละเทรดเดอร์ไม่เหมือกัน  mindset แม้เป็นเรื่องที่ฝึกยาก แต่ก็ฝึกได้ด้วยการทำเป็นระบบหรือทำแบบเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นอันดับ เพื่อสร้างและเปลี่ยน mindset

เทคนิคแรกพัฒนากลยุทธ์ในระบบเทรด

เทคนิคกลยุทธ์การเทรดหรือรูปแบบการเทรดถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นที่เทรดเดอร์อยากเป็นมืออาชีพต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ ศึกษาแล้วปรับจูนให้เข้ากับรูปแบบการเทรดในระบบเทรดของตัวเอง เทคนิคในระบบเทรดไม่ได้แค่ trade setup รวมไปถึงการตัดสินใจเทรด การตั้ง stop loss และการตั้ง take profit กลยุทธ์ในระบบเทรดจะเป็นการสร้างกรอบหรือหลักการเทรดของระบบเทรด และสิ่งที่ตามมาหลังจากเปิดเทรดที่ท่านต้องทำตามแบบไม่มีอารมณ์มาประกอบ พิจารณาการเทรดเป็นเรื่องแค่การเทรด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน เรื่องเงินเป็นเรื่องรองลงมา ระบบเทรดไม่อาจปล่อยให้อารมณ์เป็นเรื่องนำ หรือเรื่องความโลภเข้ามาครอบ ท่านถือเป็นธุรกิจ กลยุทธ์จะเป็นตัวช่วยยกำหนดระบบเทรดของท่าน

เมื่อกำหนดกลยุทธ์ในระบบเทรด อย่างแรกต้องคำนึงผลระยะยาว การได้หรือเสียเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในการเทรด แต่กลยุทธ์ท่านระยะยาวหรือตามระยะเวลาที่ท่านกำหนดต้องทำกำไร และที่สำคัญท่านต้องมีความสุขกับการเทรด ไม่ใช้สร้างความกดดันให้กับท่าน

 เทคนิคที่สองต้องทดสอบกลยุทธ์

การทดสอบกลยุทธ์ท่านเป็นเรื่องสำคัญ ท่านจะได้เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดตรงไหน ท่านจะได้คุ้นเคยกับระบบเทรดของท่าน ท่านจะได้ปรับจูนตรงไหนเพื่อประสิทธภาพที่ดีขึ้น ถ้าราคาสวนหรือทำให้ระบบท่านติดลบ ท่านจะบริหารอย่างไรเพื่อแก้ระบบ การทดสอบกลยุทธ์ เป็นทางเดียวที่จะรู้ว่าระบบเทรดหรือกลยุทธ์ที่ท่านพัฒนามาเป็นอย่างไรในเงื่อนไขตลาดจริง ไม่ใช่แค่ทดลองเดโม เพราะการเทรดบัญชีจริงพอมีเรื่องเงินเข้ามา จะทำให้มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ไม่ว่าจะได้หรือจะเสีย  trading strategy เดียวกับ supply/demand ต้องเทรดให้คุ้นว่า level หรือ zone แบบไหนที่แข็งพอที่จะเทรด เข้าตอนไหน ต้องการยืนยันหรือไม่ยืนยัน แต่ละ trade setup ก็จะมีตัวแปรที่ต่างออกไป การทดสอบจะทำให้ท่านมั่นใจขึ้น จะช่วยให้ mindset การเทรดของท่านดีขึ้น

เทคนิคที่สาม ต้องเชื่อในกลยุทธ์การเทรดในระบบเทรดของท่านเอง

ไม่ว่าจะทำอะไร ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี ผ่านการทดสอบมานานและหนักจะทำให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นในระบบเทรดของท่าน การเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ แม้แต่ trade setup ก็เป็นแค่ความเป็นไปได้การเทรดมากแค่ไหนที่อยู่ข้างท่าน ท่านต้องมีช่วงเวลาสำหรับเทรด strategy ท่าน ไม่ใช่ว่าทดลองตั้งนานมั่นใจ พอเทรดจริงเป็นช่วงที่ตลาดไม่เข้าทางกลับกลายเป็นไม่เชื่อในระบบเทรดของตัวเองเพราะยังใหม่ต่อการเทรด เรื่องอารมณ์เข้ามามีบทบาทมาก ยังไม่ผ่านการเทรดเยอะ หรือการแก้พอร์ตสักระยะ แต่การเชื่อมั่น มุ่งมั่น ค่อยๆ เทรดไป ด้วยความเชื่อมั่นจะเป็นตัวช่วยสร้าง mindset ตามที่ท่านต้องการได้ ถ้าไม่เชื่อในระบบท่านก็จะพยายามหาหรือพัฒนาระบบเทรดใหม่ไปเรื่อย mindset ก็จะมีปัญหา ไม่สามารถปรับจูนได้ ดิ้นรนไปเรื่อยเมื่อไม่ได้ดังใจ

เทคนิคที่สี่ ต้องมีวินัย

วินัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนา mindset แบบมืออาชีพ เพราะถ้าท่านขาดวินัย ไม่ทำตามที่กลยุทธ์ในระบบเทรด กำหนดแนวทางหรือเงื่อนไขในระบบเทรด ปล่อยให้เรื่องอารมณ์หรือเรื่องเงินเข้ามา เพราะวินัยจะช่วยให้ท่านใส่ใจที่จะทำตามขบวนการที่กำหนดในกลยุทธ์ในระบบเทรด วินัยจะทำให้ท่านเทรดสิ่งที่ท่านวางแผนไว้ วินัยจะเป็นกำหนดว่าท่านทำแบบเทรดเดอร์มืออาชีพได้หรือเปล่า เพราะการเทรดบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่เทรดอะไรก็เข้าข้างไปหมด แต่ในระยะยาวเป็นเรื่องของวินัย การทำกำไรต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ล้วนมีวินัยเป็นตัวหลัก

เทคนิคสุดท้าย เรียนรู้อยู่ตลอด

ตลาดเปลี่ยน เงื่อนไขตลาดเปลี่ยนทุกวัน การหมั่นเรียนรู้และปรับจูนระบบเทรดตัวเองแบบมีหลักการ ด้วยความเชื่อในระบบเทรดตัวเอง ทดลองและไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อเจอปัญหา จะเห็นการช่วยพัฒนา mindset ให้ระบบเทรดของท่านเป็นแบบมืออาชีพเรื่อยๆ เพราะขบวนการพวกนี้จะทำให้ท่านเทรดแบบมีระบบ ผ่านการทดสอบ เชื่อมั่น และมีวินัย ก็จะปรับ mindset ท่านดีขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งผ่านเวลาไปนาน ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถมี mindset แบบเทรดเดอร์มืออาชีพได้

#แจกฟรี!ระบบเทรด

ระบบเทรดด้วย Order block

การเข้าใจเรื่องการทำงานของออเดอร์ทำให้มองระบบเทรดหลายๆ อย่างได้หมดเช่น ในที่นี้จะกล่าวระบบเทรดแบบที่เรียกว่า Order Block โดยหลักการของการกำหนดของ Order Block ก็คือการเทรด Top หรือ Bottom หลังจากที่ราคาได้ทำเทรนมาโดย Order Block จะเป็นระบบเทรดสวนเทรนจากที่ทำเทรนขึ้นมา เมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ระบบเทรดเปลี่ยนเทรน จากเทรนขึ้นเป็นเทรนลง หรือจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้น

กำหนด Order Block อย่างไร

เทคนิคมอง Order Block เป็นการใช้หลักการออเดอร์ประกอบกับ Top หรือ Bottom ที่เป็น chart pattern ที่บอกการกลับเทรน ดังนั้นส่วนประกอบแรกที่ต้องเห็นเรื่องของเทรนที่มาก่อนแล้วราคาก็หยุด ทำกรอบหรือ Block ด้วยการกำหนด High และ Low   และสิ่งที่ตามมาคือเมื่อราคาออกจาก Order Block ต้องเป็นการออกมาอย่างแรง หรือเป็น momentum แล้วเราก็ได้กรอบที่เป็น Order Block เกิดขึ้น เพราะตัวเบรคที่ออกมาเป็นตัวยืนยัน และระบบเทรดจะรอการกลับมาทดสอบอีกครั้ง จุดสำคัญจะอยู่ที่ราคาเบรคหรือออกจาก Order Block ต้องเป็นการจากอย่างแรงที่บอกว่าเป็นการที่ขาใหญ่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดขึ้น

Order Block และมุมมองเรื่องออเดอร์

กรอบที่เกิดเป็น Block ที่เกิดขึ้นเพราะมี trading transaction ที่เกิดขึ้น ดังนั้นทั้ง long/short positions อยู่ตรงนั้น เมื่อราคาเบรคทางไหนแสดงว่า market ordersที่เข้ามาเกิน limit orders ทางที่ market orders วิ่งไป เมื่อเกิด beakout ขึ้นจึงทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในกรอบฝ่ายที่ราคาวิ่งสวนกลายเป็น trapped traders ทันที ถ้ามีการกำหนด stop loss ก็จะเป็นตัวเร่งให้ breakout ไปได้เร็ว และตรงส่วนที่เป็น breakout ยังมีออเดอร์จากเทรดเดอร์ที่รอเข้าด้วยจาก breakout traders ที่จะเปิดตาม

ที่สำคัญก่อนที่ราคาจะจากไปและทำให้เกิดเป็น Order Block จริง ก็จะเห็นเรื่องของ Stop hunt หรือ False Break อีกทางขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อเข้าตลาดจากเทรดเดอร์ที่เข้าก่อน ด้วยการดันราคาไปแตะ stop loss และพอราคากลับมาจริงทางที่เกิด breakout เพื่อใช้ stop loss อีกข้างเพื่อเร่งราคาอีกด้วย

รูปแบบ Order Block เหมือน supply/demand

หลักการทำงานและเรื่องออเดอร์ของ Order Block ก็จะแบบเดียวกับเรื่องของการเทรดหลักการ Demand/Supply เพราะตัว strong move ที่ออกไปจากกรอบ order block หรือถ้าเป็นระบบเทรดแนว demand/supply ก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น Base เช่นอย่างข้างบนเป็น Demand Base ที่บอกว่าต้นตอความไม่สมดุล ในที่นี้คือ demand เกิน supply อยู่ตรงไหน ระบบเทรด demane/supply ก็จะอธิบายว่ามี unfilled orders ที่เหลืออยู่ตรงนั้นที่ยังไม่ได้ใช้ ดังนั้นเมื่อราคากลับมาด้วยการที่ขาใหญ่ดึงกลับมาเพื่อมาเปิดหรือให้ unfilled orders ที่เหลืออยู่ได้เข้าตลาด บอกว่าเป็นหลักการกระจายออเดอร์เพื่อเข้าเทรดพื้นที่เดียวกันของขาใหญ่ก็ว่าได้ เพราะขาใหญ่เปิดเทรดด้วยวอลลูมเยอะ ถ้าออเดอร์ตรงข้ามไม่มากพอพวกเขาก็จะหาทางทำให้ราคากลับมาเหมือนว่าราคาวิ่งสวนที่พวกเขาเปิดเทรดอีกรอบ เพราะพวกเขาจะได้เข้าเทรดเพิ่มได้ ทั้ง Order Block และ Supply/Demand ก็จะให้ความสำคัญที่เรื่อง Breakout ที่ออกจากกรอบ ต้องการเป็นการจากที่แรง เป็น momentum trading เมื่อการออกจบได้ ให้ออกมาเป็นรูปของ impulsive move หลักการออเดอร์ก็แบบเดียวกันกับที่อธิบายมาด้านบน ทั้งใช้เงื่อนไขเพื่อกดดันเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดให้กลายเป็น trapped traders และส่งข้อมูลใหม่ออกไป ให้เทรดเดอร์ที่รอเข้ามี trading bias ไปทางที่พวกเขาเปิดเทรด ก็จะมีเทรดเดอร์ที่เปิด market orders ทางที่พวกเขาเปิดเทรดมาเอง

เทคนิคระบบเทรด Order Block

เนื่องจากเทคนิคระบบเทรดด้วย Order Block มีส่วน breakout ที่เป็นตัวยืนยัน การเทรดอย่างแรกเป็นการเทรดตอนราคากลับมาเทสพื้นที่กรอบ การเข้าเทรดให้รอจนกว่าราคามาถึงกรอบ และรอให้จนกว่าการทดสอบจบเพื่อความชัดเจน (แต่ถ้าท่านเทรดบ่อยๆ มั่นใจเรื่องออเดอร์ที่เกิดขึ้น สามารถเปิดทันทีแบบไม่ต้องรอการเทสก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์มากพอ) หรืออาจเป็นการเปิดเทรดเพิ่มหลังจากที่ท่านได้เปิดเทรดตอนที่ราคาทำเบรคเกิดขึ้น และเมื่อเปิดเทรดแล้วใช้ stop loss ที่เกินกรอบมาหน่อยหรือจากเทสเสร็จสามารถขยับ stop loss ได้อีก

เทคนิคที่ 2  ให้มอง Order Block เป็น key level ถ้าไม่เห็นราคากลับมาเทสทันทีนานพอสมควรกว่าจะกลับมาเทรดสร้าง price structure เกิดขึ้นอื่น ทำให้ดูเหมือว่าจุดที่ราคากลับมาเทสไกลหรือนานให้มองเป็น key level แต่ยังต้องรอให้ราคาทดสอบที่ level เป็นสำคัญก่อนว่าการโต้ตอบปัจจุบันเปิดเผยอย่างไร เพราะเงื่อนไขความกดดันที่มาจาก trapped traders ที่อยู่ในตลาดจะต่างจากกับตอนที่เมื่อเกิด Order Block และอีกไม่นานราคากลับมาทดสอบ แบบด้านบนจะมีความเป็นไปได้สูง และราคาวิ่งเร็วไม่รอนาน เพราะเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดตรงกรอบ Order Block มีส่วนช่วยเยอะในการทำให้เกิด market orders

      จะเห็นว่าหลักการ ที่ออเดอร์ที่อยู่เบื้องหลัง Order Block นี้และการเข้าระบบเทรดไม่ได้ต่างจากเรื่องการเทรด Supply/Demand การเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร มาจากไหนบ้าง เมื่อเพราะเงื่อนไขอะไร ก็จำเป็นต้องมองให้ออก เมื่อมองเป็นการอ่านชาร์ตเปล่าเพื่อหา trade setup ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรดชาร์ตเปล่าอย่างเดียวหรือเทรด chart patterns ก็ตาม

ฟรี!ระบบเทรด

Directional Trading   คือ รูปแบบระบบเทรดที่เน้นเทรดกับทิศทางเป็นหลัก  หากถูกทางได้เงินและหากผิดทางก็ตัดขาดทุนออกมา โดยปกติรูปแบบนี้ ก็มีการเทรดคู่กับ Stop loss เสมอ

พบเห็นได้ทั่วไป เช่น การเทรดแบบ System Trade , Technical มีจุดเข้าออกชัดเจน จะเข้าตรงไหน ออกตรงไหน

ADX ไม่เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทั่วไป

ADX (Average Directional Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์นั้นมักจะไปใช้ทิศทางเดียวกันกับราคา ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวหรือเคลื่อนไหวของ Stochastic ซึ่งจะเคลื่อนไหวตามราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กล่าวคือ เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เส้นกราฟของ Stochastic ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อราคาปรับตัวลดลง เส้นกราฟของ Stochastic ก็ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่พบเห็นได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่ไม่ใช่กับ ADX

รูปที่1 แสดงการปรับตัวตามราคา Stochastic

เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น Stochastic ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

และเมื่อราคาปรับตัวลดลง Stochastic ปรับตัวลดลงตาม

ADX คืออะไร

ADX จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์ทิศทางราคาขึ้นหรือลง นั่นคือ เมื่อ ADX แสดงค่าที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายถึงว่า ทิศทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกว่า แนวโน้มของราคาจะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นลงตามราคาแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม หากแนวโน้มมีความแข็งแรงมากขึ้น  ADX จะปรับตัวสูงขึ้นตาม และหากแนวโน้มอ่อนแรงลง ADX จะปรับตัวลดลง

รูปที่2  ADX ในแนวโน้มขาขึ้น

รูปที่ 3 ADX ในแนวโน้มขาลง

            จากรูปที่ 2 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ในที่นี้พิจารณาแนวโน้มจากการที่ราคาอยู่เหนือเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น(เส้นสีเขียว) และ ADX ปรับตัวลดต่ำลงเมื่อราคาปรับตัวลดลง(เส้นสีแดง) และจากรูปที่ 3 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (ราคาอยู่ต่ำเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง (เส้นสีเขียว)ซึ่งการที่ ADX ปรับตัวสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงของราคามีความแข็งแรงมากขึ้น ต่อมาเมื่อราคามีการรีบาวน์หรือเกิดแรงต้านของราคาขึ้น ADX จึงมีค่าลดลง (เส้นสีแดง) เนื่องจากแนวโน้มขาลงของราคาเริ่มอ่อนแรงลง

นักลงทุนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก ADX มาสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ง่ายๆดังนี้

1. Trading long เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

2. Trading short เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่ ADX ยังมีค่าอยู่ในช่วงกึ่งกลาง แปลว่าแนวโน้มทิศทางของราคายังไม่มีความแข็งแรงและแน่นอน ยังไม่ควรเข้าซื้อขาย ยกเว้นว่ามีการยืนยันแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เชื่อถือได้    เนื่องจาก ADX เป็นตัวยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้ม การที่ ADX ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เป็นยืนยันว่าแนวโน้มในทิศทางของราคาที่เกิดขึ้นยังคงแข็งแรงอยู่ ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นั้นมีมากกว่าการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวลดลง

แจกฟรี!ระบบเทรด

Line charts ช่วยระบบเทรดอย่างไร

Line charts เป็นการแสดงผลเพียงราคาปิด โดยไม่สนใจเรื่อง price action ที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ดังนั้น Line chart จึงสะท้อนตลาดที่แท้จริง แม้ว่า price action ที่เกิดขึ้นจะให้ข้อมูลหลายอย่างก็จริงแต่ก็หลอกได้ ถ้าไม่ชำนาญหรือมองด้วยความละเอียดมากพอ แต่ Line charts เป็นชาร์ตที่นำเสนอตรงประเด็นว่าเมื่อจบตลาดเป็นอย่างไรไม่ได้สนใจรูปลักษณ์หรือการปั่นราคาเพื่อหลอกตามรายทาง Line charts ต่างจาก Bar charts และ Candlestick charts ที่แสดงทั้งราคาเปิดและราคาปิด เลยมักจะเป็นชาร์ตที่ใช้ในการวิเคราะห์ price action ที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ส่วน Line charts จะแสดงแค่ราคาปิด แสดงเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันของราคาปิดที่จบลงแต่ละช่วงเวลา

เนื่องจาก line charts นำเสนอแค่เส้นเดียวที่ต่อเนื่องกันจากราคาปิดแต่ละช่วง เลยไม่มีเรื่อง market noise ที่เกิดจาก price action ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงราคาเปิดและราคาปิดได้  market noise ที่เกิดขึ้นใน candlestick charts หรือ bar charts  ที่เป็นสิ่งหลอกหรือเปลือกที่เกิดขึ้นเพราะรูปแบบที่มาจาก price action เป็นตัวทำให้เกิดการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ ดังนั้นเมื่อ price action เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด เมื่อใช้ bar charts หรือ candlestick charts ก็มีเรื่อง market noise เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา (ดังนั้นการอ่าน Price action ที่เกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญเรื่องปริบทประกอบ) เมื่อเรื่อง Market noise ไม่มีที่ line charts เลยทำให้สะท้อนสภาพตลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ดังนั้นเมื่อไม่มีเรื่องพวก Market noise เข้ามา เรื่องของเทรนก็เห็นง่ายขึ้น จุดพวกกลับตัวก็เห็นชัดเจนขึ้น และถ้าใช้ประกอบกับพวก patterns ต่างๆ ก็จะทำให้ท่านเทรด pattern ต่างๆ ได้ดีขึ้น

Line charts กับแนวรับแนวต้านหาได้ง่ายขึ้น

หรือเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนที่มี Price action เกิดขึ้นด้วยจะเห็นว่า line charts จะทำให้ท่านหาต้นตอของแต่ละ price levels ได้ง่ายและตรงจุด เพราะไม่โดนหลอกหรือมีสิ่งรบกวนหรือ market noise ที่เกิดจากรูปแบบต่างๆ ผลจาก price action เพราะ line charts ไม่มีเรื่อง market noise เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้ line charts ประกอบจะทำให้ท่านเห็นว่าราคาอยากไปทางไหนจริง

 การเทรด line charts เป็นตัวช่วย

                แม้ว่า line charts จะให้ความชัดเจนเรื่องแนวรับแนวต้าน แต่การเทรดท่านควรใช้ไปควบคู่กับ price action ที่เกี่ยวข้องจะมีประสิทธภาพกว่าการเทรดแค่มอง line charts อย่างเดียว  อย่างเช่นที่เลข 1 เมื่อดู line chart ท่านจะเห็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเมื่อมองรูปแบบเส้นที่เกิดขึ้น  แต่เมื่อมองมาที่แท่งเทียนประกอบท่านจะพบว่า พื้นที่หางบาร์ยาวลงไปก็เยอะ ถ้าราคากลับมาอาจลงไปเกินที่ราคาปิดอย่างที่เปิดเผยใน line charts ได้เพราะ limit orders เมื่อมองใน candlestick charts จะเห็นว่าพื้นที่ลงไปอีก ท่านต้องใช้แท่งเทียนประกอบเพื่อหาพื้นที่ stop loss orders  ด้วยหรือหากรอบพื้นที่ที่เกิด positions ด้วย เพื่อหาว่าพื้นที่กว้างถึงตรงไหน เพื่อคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้อง positions เช่น stop loss orders

อย่างที่เลข 2 จะเห็นจุดที่อธิบายได้ชัดเป็นจุดแรก จะเห็นว่าเมื่อมอง line charts ท่านจะเห็นผลความพยายามที่ชัดเจนและจบด้วยเป็นฝ่ายชนะ ราคาสามารถทำ impulsive move เมื่อมองจาก candlestick charts และจะเห็นพื้นที่เทรดเดอร์ที่ติดลบและ positions อยู่ในตลาด แต่ถ้ามองที่ line charts ท่านจะพบว่าแค่มีการดันราคาลงมามีการเข้าเทรด แต่ท่านจะไม่เห็นพื้นที่ชัดเจนแบบมองที่ candlestick charts ดูผลตอนราคากลับมาที่เลข 2 ที่บอกว่า Buy เมื่อมองมาที่ line charts จะเห็นว่าพอราคาไปที่เลข 2 ราคาหักลงมา 2 รอบแล้วราคาค่อยไปต่อ จะเห็นความพยายามที่ราคาจะเอาชนะผ่าน sellers ตรงนี้ ค่อยเกิดบาร์แรงๆ ขึ้นพื้นที่ราคาสู้กัน เมื่อท่านมองไปที่ candlestick charts ท่านจะเห็นว่ากว้าง พอราคากลับมาตรงที่ Buy เลยเกิด false breakout แล้วราคาค่อยกลับ เพราะเทรดเดอร์ที่เปิด short positions กินพื้นที่เยอะเมื่อมองที่ candlestick charts ตรงที่เป็นต้นตอของ demand ที่เลข 2 พร้อมทั้ง stop loss ด้วยหรือจุด buy 2 ก็หลักการเดียวกัน

จากตัวอย่างการใช้ประกอบกับ line charts และ candlesticks จะเห็นว่า line charts เปิดเผยจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านได้ดี แต่การเข้าเทรดต้องดูเรื่อง price action ประกอบที่เกิดจาก candlestick charts จะให้รายละเอียดช่วยมากกว่าว่าท่านควรเปิดเทรดตรงไหน เพราะรูปแบบ price action ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็น market noise ได้ถ้าดูไม่เป็น แต่ถ้าดูเป็น จะช่วยให้ท่านเข้าหรือออกเทรดได้จุดที่ดีกว่า โดยเฉพาะมีเรื่อง trapped traders และ stop loss orders เข้ามาประกอบท่านจะหาพื้นที่พวกนี้ได้ดีกว่าจาก candlestick charts

ดังนั้นการใช้ line charts ต้องเข้าใจว่าทำให้ท่านเห็นอะไรชัดเจน และไม่ชัดเจนตรงไหน จะใช้ควบคู่กับ candlestick charts หรือ bar charts อย่างไร เพราะมีเรื่อง price action เข้ามาประกอบช่วงราคาเปิดและราคาปิด เลยทำให้เกิด market noise แต่เพราะ line charts มีแต่ราคาปิดเลยไม่มีเรื่อง market noise ที่เกิดจาก price action จึงทำให้ท่านใช้ line charts เพื่อดูเรื่องแนวรับหรือแนวต้านได้ชัดเจนกว่า แต่การหาพื้นที่จำเป็นต้องใช้ candlestick charts หรือ bar charts ประกอบกันไป  เมื่อเห็นจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านหรือ demand/suply หรือ pivots หรือหลักการเทรดแบบไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ price levels ให้ท่านเปิดดู line charts ประกอบไปด้วย เพราะวิเคราะห์อย่างที่ยกตัวอย่างมา จะได้รู้ว่าควรเข้าตรงไหนเพราะ maket orders ที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลง ไม่ได้มาจากการเปิดเพื่อเข้าเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการปิด positions ที่อยู่ในตลาด เพื่อออกจากการเทรดด้วยโดยเฉพาะ positions ที่ติดลบ การมอง positions จะเห็นชัดเมื่อเปิด candlestick charts  เพราะพื้นที่พวกนี้จะทำให้เห็นว่าพวก stop orders ที่มาจาก stop loss ที่อยากออกจากตลาดและ buy/sell stop orders ที่อยากเข้าตลาดอยู่แถวไหน เพราะจะเป็นตัวเร่งราคาจากจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

………………………………………………………………………………………………………………

Parabolic SAR ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. J. Welles Wilder จากที่เขาได้เล็งเห็นถึงปัญหา ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค นั่นก็คือ ความล่าช้าของเวลา เพราะเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดต่างๆ มักจะเคลื่อนที่ตามหลังราคาหรือดัชนีตลอด แนวโน้มที่ได้จึงดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เขาจึงสร้างเครื่องมือเทคนิคตัวใหม่ที่เรียกว่า พารา-โบลิก (Para – bolic) โดยการเพิ่มความเร่งของสัญญาณแนวโน้มเข้าไป ในขณะที่ราคาสามารถทำยอดสูงใหม่ หรือต่ำใหม่ได้  โดยพิจารณาให้ความสำคัญไปที่ราคาและเวลาเป็นหลัก สัญญาณดังกล่าวนี้เรียกว่า Parabolic SAR ซึ่งคำว่า SAR นั้น ย่อมาจากคำว่า Stop and  Reversal ที่หมายถึง จุดเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง

ประโยชน์และการนำมาใช้งาน

• บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน
• บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า
• บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว
• เป็นสัญญาณ ซื้อหรือขาย

1.บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน โดยให้ดูจากจุดไข่ปลา (Parabolic SAR) ว่าอยู่บนหรือล่าง

• ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านล่าง หมายถึงเป็นตลาดขาขึ้น  (Bull Market, กระทิง)
• ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านบน หมายถึงเป็นตลาดขาลง (Bear Market, หมี)

2.บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า

• ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ใก้ลกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่ช้า
• ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ห่างกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่เร็ว

3.บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว ซึ่งดูได้จาก

• ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งเข้าหาใกล้แท่งเทียน = ตลาด(ราคา) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน (กลับตัว)
• ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งอยู่ห่างจากแท่งเทียน = ตลาด(ราคา) ยังคงมีแนวโน้มเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง

4.เป็นสัญญาณซื้อหรือขายโดยแยกออกเป็นดังนี้

• เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก
• เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

4.1 เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Buy เมื่อเกิดจุด (Parabolic SAR) แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน

ปิดออเดอร์ Buy เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

4.2 เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

และปิดออเดอร์ Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน

…………………………………………………………………………………………………………….

โดยทั่วไป รูปลักษณ์ของกราฟแท่งเทียน หรือรูปแบบของราคา (Price Pattern)ที่ปากฎในแต่ล่ะช่วงเวลา (Time frame) มีลักษณะหลากหลายรูปแบบ ในบทความนี้ จะขอหยิบยกเอาเฉพาะ รูปแบบของกราฟแท่งเทียนหรือรูปแบบของราคา ที่นักลงทุน forex ส่วนใหญ่ นิยมใช้วิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดเพื่อทำกำไร  ซึ่งประกอบด้วยกราฟ Forex ที่มีรูปแบบทั้ง 7 ดังนี้

• สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles)
• สามเหลี่ยมเฉียงขึ้น (Ascending Triangles)
• สามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangles)
• หัวยก (Double Top)
• ก้นหยัก (Double Bottom)
• หัวและไหล่ (Head and Shoulders)
• หัวและไหล่กลับหัว (Reverse Head and Shoulders)

1.สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles) แบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

• สามเหลี่ยมธง-ขาขึ้น (Symmetrical Triangles in an up trend)
• สามเหลี่ยมธง-ขาลง (Symmetrical Triangles in a downtrend)

สามเหลี่ยมธง  (Symmetrical Triangles in an up trend) ลักษณะของกราฟแท่งเทียนก็เหมือนกับชื่อที่เรียกคือ เป็นรูปสามเหลี่ยมธง ที่เกิดจากปลายเส้นของแนวรับกับแนวต้าน เฉียงเข้าหากันจนเป็นรูปสามเหลี่ยม การที่เส้นแนวต้านกับแนวรับเฉียงบีบเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแรงอัดฉีด ของราคา จนราคาระเบิดทำให้ทะลุ (Break out) เส้นแนวรับหรือแนวต้าน จากแรงของระเบิด ราคาจึงพุ้งกระฉูด แล้วกระโดนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบกราฟเช่นนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายของนักเก็งกำไรเป็นอย่างดี

จากตัวอย่างภาพข้างบน ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการหาจังหวะเข้าเทรด และกำหนดเป้าหมายกำไร  ของกราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมธง-ขาลง (Symmetrical Triangles in a downtrend) ในกรณีที่เป็นขาขึ้น (Symmetrical Triangles in an up trend) หลักการหรือวิธีใช้ก็มีลักษณะแบบเดียวกัน แต่เป็นคนล่ะเทรนด์เท่านั้นเอง

2.สามเหลี่ยมเฉียงขึ้น (Ascending Triangles)

กราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น เกิดจากเส้นแนวต้านเป็นเส้นตรงหรือใกล้เคียง และมีเส้นแนวรับ เฉียงขึ้น เข้าหาเส้นแนวต้าน เมื่อเฉียงเข้าใกลักันมากๆ จะเกิดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น ทำให้ราคามีโอกาสที่จะระเบิด แล้วทะลุ (Break out)เส้นแนวรับหรือแนวต้านได้   ความหมายของกราฟรูปแบบนี้คือ แรงซื้อไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ แต่แรงซื้อก็ยังสามารถผักดันราคาที่ต่ำ ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ  จากกราฟที่มีรูปแบบนี้ ในหลายๆสำนัก(หนังสือหรืออาจารย์) มักกล่าวว่าราคาที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนั้น จะยังคงขึ้นต่อไป รูปแบบของกราฟ บางครั้ง (บ่อยเหมือนกัน) อาจจะการเกิด double top or triple top (false) หลอกเกิดขึ้นแต่ท้ายสุดราคาก็สามารถดีดตัวขึ้นไปต่อ หรืออาจจะสวนเทรนด์กลับก็ได้เช่นกัน

ในมุมมองนักเขียนบทความนี้ ในฐานะที่เชื่อและได้ทำตามคำแนะนำของอาจารย์หลายๆท่าน ด้วยประสบการณ์ (เกือบ 20 ปี) และผ่านการขาดทุนมาอย่างโซกโซน ข้าพเจ้าเชื่อว่า 50/ 50 เนื่องจากดูจากหลายๆกราฟที่ผ่านมา ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับทฤษฎีเพราะมันมักกลับตัวจากขึ้นเป็นลงบ่อยเหมือนกัน

ฉนั้นเรื่องกราฟควรฟังหูไว้หู ไม่ใช่เชื่อสนิทแล้วทำตามทั้งหมด เพราะบางสถานะการ ราคามันก็ไม่วิ่งตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างกัน

3.สามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangles)

แท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงลง ลักษณะรูปแบบของมัน ก็ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น รายละเอียดโดยรวมทั้งหมดก็คล้ายคลึงกัน ต่างกันแค่มันเฉียงไปคนล่ะทาง (รู้แล้วล่ะครับอิอิ) สรุปรูปแบบของมันคือ เส้นแนวรับเป็นเส้นตรง ส่วนเส้นแนวต้านเป็นเส้นเอียง คือมันจะเอียงหรือเฉียงลงมาบรรจบกับเส้นแนวรับ รูปแบบเช่นนี้หมายถึง เส้นแนวต้านมีความแข็งแกร่งมาก  สถานะการณ์ตอนนี้บอกว่า ผู้ขายกำลังมาแรง แบบแซงทางโค้ง ผู้ขายอยู่เหนือผู้ซื้อ มีความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาที่สูงสุด (High) ทยอยต่ำลงเรื่่อยๆ จนสามารถทะลุแนวรับได้ และยังคงปรับตัวลดลงต่อไป

ปกติโดยทั่วไป ตลาดที่เป็นช่วงขาลง จะวิ่งเร็วกว่าตลาดช่วงขาขึ้น ฉะนั้นการเข้าออเดอร์ Sell จึงเป็นโอกาสของทำกำไรที่ดีและเร็วกว่า ออเดอร์ Buy นั่นเอง แต่ก็ต้องเข้าให้มันถูกทางด้วย ไม่ใช้่ไปเข้าออเดอร์ sell กับตลาดที่มันกำลังวิ่งขึ้น

4.หัวหยัก หรือ ตัว M  (Double Top)

กราฟเเท่งเทียนรูปแบบหัวหยัก หรือตัว M มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Double Top มีลักษณะคือ ราคาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้าน 2 ครั้ง โดยที่ไม่ทะลุ ทำให้เกิดเป็นเหมือนหัวหยักหรือรูปตัว M ที่ใช้เราเรียก

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่ากราฟรูปแบบ Double Top มีการกลับตัวคือ เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง และเมื่อราคาทะลุ (Break out) เส้น Neckline แล้ว ราคาก็ยังมีการปรับตัวลงอยู่ตลอด เราจึงสามารถใช้กราฟ Double Top นี้ เป็นสัญญาณเตือนบอกว่า ราคาอาจจะมีการกลับตัวหรือสวนเทรนด์ และยังใช้เป็นสัญญาณบอกจุดเข้าออเดอร์ Sell หากราคาวิ่งทะลุ (Break out) เส้น Neckline แล้ว

5.ก้นหยัก หรือตัว w (Double Bottom)

กราฟแท่งเทียนรูปแบบก้นหยัก หรือที่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Double bottoms มีรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกันกับ หัวหยัก จะต่างกันก็เพียงแค่มันกลับหัวเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือ มีแรงขายวิ่งเข้ามาชนเส้นแนวรับ 2 ครั้ง โดยที่ไม่สามารถทะลุเส้นแนวรับได้ นี่จึงเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่า เทรนด์ที่กำลังเป็นอยู่ อาจจะมีการกลับตัว หรือสวนทาง เพราะแรงขายกำลังจะอ่อนตัว หรือหมดกำลังลงไป และถ้าหากเด้งกลับแล้วทะลุ (Break out) เส้น Neckline ขึ้นมา นั่นคือจุดที่เทรดเดอร์ ควรเข้าออเดอร์ Buy ทันที ตามตัวอย่าง

6.หัวและไหล่ (Head and Shoulders)

กราฟแท่งเทียนที่มีรูปแบบ หัวและไหร่ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของเทรนด์ รูปลักษณ์ของกราฟชนิดนี้ คือจะมีจุดสูงสุด 3 จุด โดยจุดแรกกับจุดสุดท้าย(จุดที่ 3 ) จะมีความสูงเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ส่วนจุดที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงกลาง จะสูงกว่าพื้นเพื่อน จึงทำให้เหมือนรูป หัวและไหล่ (Head and Shoulders) ตามที่เราเรียก

ตัวอย่าง กราฟแท่งเทียนรูปแบบหัวและไหร่  (Head and Shoulders)

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าเทรนด์มีการกลับตัว เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง เมื่อราคาทะลุแนวรับ (เส้น Neck Line) นั่นคือจุดที่ควรเข้าออเดอร์ sell และควรกำหนดเป้าหมายการทำกำไร ตามระยะห่วงจากจุด Head กับเส้นแนวรับ

7.หัวและไหล่กลับหัว (Reverse Head and Shoulders)

กราฟแท่งเทียนที่มีรูปแบบ หัวและไหร่กลับหัว ก็จะเหมือนกับ Head and Shoulders เพียงแต่มันกลับหัวเท่านั้น สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า ราคาอาจจะเกิดการกลับตัวหรือสวนเทรนด์ได้

จากภาพตัวอย่าง จุดที่ควรเข้าออเดอร์ คือจุดที่ราคาทะลุ (Break out) เส้นแนวต้าน (Neck Line) จะสังเกตเห็นว่า ราคาเริ่มขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจจะมีลงบ้าง แต่ท้ายสุดก็สามารถขยับตัวเป็นขาขึ้นต่อไปในที่สุด

การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ ทิศทางของราคา เพื่อนำไปใช้ในการเทรด Forex การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีหลายรูปแบบ โดยหลัก ๆ แล้วแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหลักใหญ่ก่อน นั่นคือ การวิเคราะห์ที่ไม่มีพื้นฐานของราคา กับ การวิเคราะห์ที่ใช้ราคาในการสร้างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น RSI , Moving Average  เป็นตัวอย่างสำหรับเครื่องมือที่ใช้ราคาในการวิเคราะห์ ขณะที่ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ราคาในการวิเคราะห์  ขณะที่การวิเคราะห์ที่ใช้ราคายังแบ่งแยกได้อีกหลายรูปแบบ และการวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคาก็ยังแบ่งการวิเคราะห์ไปได้อีกหลายรูปแบบ โดยเราจะอธิบายรูปแบบทั้งหมด ในบทความต่อไปนี้

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบเทรด  forex – โครงสร้างภาพการวิเคราะห์

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา จะประกอบด้วยการใช้ Trend Oscillator Index และ Panel ขณะที่การวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคา ประกอบด้วย Line Volume และ Point ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex จะกล่าวดังหัวข้อต่อไปนี้

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา คือ การวิเคราะห์บนพื้นฐานเครื่องมือที่ใช้ราคาในการคำนวณ ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Moving Average หรือ Stochastic Indicator ซึ่งเครื่องมือแบบการวิเคราะห์ใช้ราคา เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุด เครื่องมือประเภทนี้ เป็นเครื่องมือประเภท Lag Analysis โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยในการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การวิเคราะห์แบบใช้ราคา สำหรับการพยากรณ์จะช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาเสมอ เราเพราะว่า  ถ้าหากว่า Moving Average 20 หมายความว่า แท่งกลาง ๆ คือแท่ง ที่ 10 ย้อนไปข้างหลัง และแท่งที่ย้อนไปข้างหลัง 10 แท่งใช้พยากรณ์ราคาในแท่งปัจจุบัน มันช้าไป 10 แท่ง จึงเป็นไปได้ยากที่จะเคลื่อนไหวตอบโจทย์ให้ทันการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างของ Moving Average ในการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Moving Average

ในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า Moving Average กับราคาในจุดวงกลมจะอยู่ห่างจากกัน สาเหตุก็เรพาะว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวลงมาแล้วแต่เส้น Moving Average ถูกถ่วงน้ำหนักโดยราคาของแท่งอื่น ๆ เช่น ในภาพคือ Moving Average 20 แท่ง มันจึงของ 20 แท่งก่อนหน้า ทำให้การเคลื่อนไหวกว่าจะเกิดขึ้นก็นานมากกว่าที่มันจะบอกอะไรเราได้

การที่เราจะใช้ Moving Average ในการบอกว่า เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น แนวโน้มจึงเป็นเทรนด์ขาลง ความจริงแล้วไม่ใช่ การตีความเส้น Moving Average หมายความได้ว่า ถ้าหากเราซื้อทุกแท่งราคาเฉลี่ยของเราจะอยู่ข้างบนนั้น  แต่เราไม่ซื้อทุกแท่ง การซื้อตอนที่ Moving Average เป็นขาลง จึงเป็นการซ้ำเติม ตัวเอง เพราะว่า เรากำลังเฉลี่ยขาลงที่ยังไม่รู้จะไปสิ้นสุดเท่าไหร่ การ Buy มาเรื่อย ๆ ก็จะได้ราคาที่ค่าเฉลี่ย ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น การใช้งานและการวิเคราะห์ MA จึงใช้ในขาขึ้นเพื่อเฉลี่ยราคาขาขึ้นเสียมากกว่า จึงจะได้ผลเพื่อที่จะฉวยโอกาสจังหวะที่ราคาดีดขึ้นห่างจากค่าเฉลี่ยมาก ๆ

การวิเคราะห์โดยใช้ Stochastic

ตัวอย่างของ Moving Average เป็นตัวอย่างเครื่องมือในหมวดของเทรนด์ ขณะที่อีกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างของเครื่องมือที่เป็นหมวดของ Oscillator ซึ่งเป็นหมวดวัดการแกว่งตัว  ส่วนแรกที่เราจะต้องดูคือ สูตรของการคำนวณ Stochastic ดังนี้

%K = (C-L14/H14-L14) x 100

จากสูตร จะเห็นว่า จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ต่างจาก กระบวนการ Moving Average แม้แต่น้อย เพราะว่า เราก็ทำการขยับ ราคา L14 และ H14 ไปเรื่อย ๆ นั่นเอง เมื่อมันกล่าวถึงค่า Moving หมายความว่า การเคลื่อนไหวของกรอบราคาของ Stochastic ย่อมไม่แตกต่างจาก กระบวนการของ Moving Average ก็คือ การเคลื่อนไหวที่ Lag ไปจำนวนหนึ่ง

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ Forex – Stochastic Oscillator

ในรูปที่ 3 โปรดสังเกตุร่องของราคา Chanel ที่ผมขีดขึ้นมาเอง พร้อมกับกรอบของการแกว่งตัว %K 14 วันที่ ซึ่งปรากฏตามกรอบ Stochastic ในจุดกลับตัววงกลมสีเหลืองจะสอดคล้องกับ กรอบแชนแนลที่ผมขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดที่เป็นปัญหาคือ วงกลมสีแดง ซึ่งวงกลมสีแดงควรจะแสดงจุดกลับตัวแต่ว่าในกราฟมันดิ่งจมลงเรื่อย ๆ จนถึงขนาดที่ว่าไม่โงหัวขึ้นมาเลย นั่นคือ Error ของ Stochastic ที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทำให้การเทรดไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้

ตัวอย่างของ Indicator ประเภท Index หรือ Panel

เครื่องมือประเภท index ใน การวิเคราะห์ Forex ได้แก่ Money Flow Index ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้จะวัดเป็น Composit index เพื่อคำนวณตัวชีวัดของอะไรบางอย่าง ในกราฟ เป็น Money Flow index ของ Bill Williams ซึ่งวัดปริมาณเงินในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขาย Forex

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Money Flow Index

จากภาพที่ 4 จะเห็นว่า สิ่งที่ใช้คือ ปริมาณแท่งที่มีความยาวของ Money Flow Index  อย่างไรก็ตามปริมาณเงินเข้าและออกก็ไม่ได้สอดคล้อง ทำให้การวิเคราะห์ทำได้ยาก แม้หลายคนจะมีตำราและวิธีการที่แตกต่างกันไปก็ตาม

การใช้งานเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทในการวิเคราะห์ราคา มักจะมีข้อดีและข้อเสียปะปนกันอยู่เป็นธรรมดา แต่สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์ราคา คือ การทำความเข้าใจกับพื้นฐานของเครื่องมือ  เช่น หลักการของ Moving average การแก้ไขปัญหาของ Stochastic ซึ่งไม่ได้ให้สัญญาณผิดพลาดตลอดเวลา สิ่งที่เราต้องทำคือ เราจะป้องกันสัญญาณ ผิดพลาดนั้นได้อย่างไร เพราะว่า เราไม่รู้ว่าสัญญาณผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การแก้ไขโดยการที่จะพยากรณ์ให้ถูกทุกครั้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาด ยอมรับว่ามันผิดพลาดได้จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ต่อไปเป็นตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ดังนี้

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาประกอบด้วย Line   Volume และ Point ทั้ง 3 รูปแบบปรากฏอยู่ในเครื่องมือ MT4 ที่ติดมาให้ใช้ในการวิเคราะห์อยู่แล้ว โดยแต่ละตัวอย่างจะยกตัวอย่าง มีดังนี้

ตัวอย่าง Line ในการวิเคราะห์ราคา

ตัวอย่างทีเด่นชัดและเป็นที่นิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ราคา คือ การวัดเส้นแนวโน้ม หรือเส้นเทรนด์ไลน์

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – ภาพเส้นเทรนด์ไลน์

การวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม จะเห็นว่า เราสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างมากกว่าเส้น Moving Average จะว่าไปแล้วการวิเคราะห์โดยไม่ใช้การอ้างอิงของราคาในการคำนวณ indicator นั้นจะมีพื้นฐานมาจากจินตนาการเสียมากกว่า ซึ่งแต่ละคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันไป

แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยสำหรับการวิเคราะห์โดยไม่ใช้ราคากับการวิเคราะห์แบบใช้ราคาในการพยากรณ์คือ ความล่าช้าในการวิเคราะห์ เพราะว่าในกรณีการวัดเทรด เราก็ต้องรอให้เทรนด์มันเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งเสียก่อน ถึงจะทำการวิเคราะห์ออก ใครจะรู้ครับว่ามันใกล้จะจบแล้วหรือมันจะไปต่อไปไกลอีกเท่าไหร่ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกข้อที่สำคัญ และจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันเลยระหว่างการวิเคราะห์โดยใช้เทรนด์ และไม่ใช้เทรนด์ สิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ เราจะป้องกันความผิดพลาดของการวิเคราะห์ผิดได้อย่างไร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Volume

เนื่องจากว่า ปริมาณการเทรดไม่ได้ถูกใช้คำนวณในกลุ่มเทรนด์ หรือว่ากลุ่มราคาเลย แต่ใช้การคำนวณในกลุ่มของตัวมันเองโดยเฉพาะ คือปริมาณ มันจึงแบ่งไว้ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ระบบ forex – การใช้ volume

ในภาพที่ 6 คุณสามารถเห็น Volume ที่ลดลงเพิ่มขึ้นได้ ในแต่ละกราฟในแต่ละช่วงเวลา และสร้างสร้างแนวทางในการใช้ indicator ได้ด้วยตัวของคุณเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทราบและไม่แตกต่างจากการอธิบายในหลาย indicator ที่ผ่านมาคือ เรากำลังใช้ข้อมุลในอดีตมาทำนายอนาคต นั่นคือผลและปลายทางของการทำนาย ทำให้มันจะช้ากว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่นกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Point เครื่องมือประเภทจุด

ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ไม่แตกต่างจากการใช้เทรนด์ Line เท่าไหร่ เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่บอกจุดลักษณะราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งของกราฟ โดยตัวอย่างของเครื่องมือประเภทนี้ ได้แก่  Fractal Indicator เป็นต้น

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Fractal Indicator

ในภาพที่ 7 Fractal Indicator เป็น เครื่องมือที่ไม่ได้นำราคาในอดีตมาเกี่ยวข้องในการคำนวณ ไม่ได้มีการคำนวณใด ๆ มีการเปรียบเทียบระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดของราคา แต่ไม่ได้มีการคำนวณ ซึ่งอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ Fractal ก็ต้องใช้ pattern ของการวิเคราะห์เช่นเดียวกับ เครื่องมืออื่น ๆ

ซึ่งถ้าหาก เราบอกว่า ทุกรูปแบบของการวิเคราะห์ ของกราฟ Forex จะต้องมีจุดบอดอยู่ดี สิ่งที่เราทำได้ คือการป้องกันความเสียหาย แต่เราไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้

……………………………………………………………………………………………………………

โดยทั่วไปแล้ว การจัดการ Lot ระบบเทรดforex เป็นสิ่งหลักที่ต้องพูดถึง การจัดการา Lot มันคือ Money Managent คือ การลดความเสี่ยง การเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไร  ถ้าจะให้บอกว่า วิธีการจัดการ Lot แบบไหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และดีที่สุดสำหรับระบบเทรด Forex คงต้องบอกว่า มันคือวิธีการส่ง Lot เท่ากันหมดทุกออเดอร์ ทำไมการส่งทุกออเดอร์เท่ากันหมดถึงเป็นการจัดการ Lot ที่ดีได้อย่างนั้นหรือ?  ก็เพราะว่า ด้วยความไม่รู้ของเรานั่นแหละครับ ทำให้เราจะจัดการ Lot ให้เท่ากันหมด แล้วการจัดการ Lot แบบไหนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ ก็เรียกว่า การจัดการ Lot ตามความเสี่ยงครับ  โดยบทความนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการจัดการ Lot เป็นหลัก ดังต่อไปนี้

การจัดการ Lot คืออะไร?

การจัดการ Lot คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง หมายความว่าเรารู้ว่ามันเสี่ยง ความเสี่ยง คือ การที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ผลของมันจะไม่แน่นอน ซึ่งก็คือ เราไม่รู้นั่นเอง ถ้าเราไม่รู้ว่า จะเกิดเหตุการณ์แบบไหนและจะเป็นอย่างไร นั่นเรียกว่า ความเสี่ยง  และเพื่อให้ความเสี่ยงน้อยลง เราก็ต้องมีการจัดการ Lot การจัดการ Lot สามารถแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ เรามาดูรูปแบบ ของการจัดการ Lot กัน

1. รูปแบบ คงที่ – รูปแบบคงที่คือ ส่งเท่ากันทุกครั้ง ซึ่งทำให้ เวลาขาดทุนก็จะได้คืนในสัดส่วนที่เท่ากัน การจัดการ lot แบบนี้จึงมีความน่าสนใจ
2. รูปแบบปีรามิด – รูปแบบ ปีรามิด มี 2 แบบ คือ ปีรามิด คว่ำและหงาย ซึ่ง ปีรามิด หมายความว่า ยิ่งราคาลดต่ำลงก็จะส่ง Lot มากขึ้น หรือ่ในทางกลับกัน ยิ่งราคาสูงขึ้นก็จะส่ง lot สูงขึ้น
3. รูปแบบตามความเสี่ยง – เช่น เสี่ยงมากก็จะส่งน้อย เมื่อเสี่ยงน้อยก็จะส่งมาก

ใน 3 รูปแบบที่ว่ามา ผมชอบ lot แบบรูปแบบตามความเสี่ยงมากที่สุด เพราะว่าจัดการได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีจุดอ่อนอยู่บ้าง ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในรายละเอียดต่อไป การจัดการ Lot ใน 3 รูปแบบที่กล่าวมานั้น อาจจะมีรูปแบบย่อยอีก เช่น รูปแบบปีรามิด ก็คือ รูปแบบ Martinagle หรือ การเทรดแบบ เบิ้ลลอท ที่เราคุ้นเคย ซึ่งจะมีทั้งใส่ Stop loss และไม่ใส่ Stop loss เป็นต้น ขณะที่รูปแบบตามความเสี่ยง ก็สามารถแยกรายออเดอร์ หรือรายจุดได้ ระบบที่เป็นที่รู้จักระบบหนึ่งในรูปแบบตามความเสี่ยง คือ Kelly formula นั่นเอง

รูปแบบตามความเสี่ยง

ในรูปแบบตามความเสี่ยงที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นรูปแบบตามความเสี่ยงแบบธรรมดา เช่น ถ้าหากเราคิดว่า ค่าเงินจะลง แล้วคิดว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่ที่จะลงกันหล่ะ ถ้ามีโฮกาสมาก เราก็ส่ง Sell และถ้ามันมีโอกาสน้อย แต่คิดว่ามีโอกาสกลับตัว เราก็ควร ส่ง Sell แต่ Lot น้อย ๆ ครับ และเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมเลยยกตัวอย่างในกราฟดังต่อไปนี้

ในรูปผมใส่กราฟ ลงมาเป็นกราฟ ของ EURUSD ในกราฟเป็นกราฟ 1 ชั่วโมง ผมได้ทำการสร้างวงกลมไว้ 3 ประเภท โดยแบ่งตามสี ซึ่งมี 4 สถานการณ์ตัวอย่าง เรามาดูสถานการณ์แรก

สีเหลืองวงกลมแรก จะเห็นว่า เป็นวงกลมที่ราคามีแนวโน้มว่าจะขึ้น แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือไม่ เพราะว่า ราคาเคลื่อนไหวอยู่กึ่งกลาง Envelope indicator ผมจึงคิดว่า ผมจะให้ความเสี่ยงของโอกาสที่จะไม่ขึ้น เท่ากับ 60 % นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่จะไม่ขึ้น 60 % แต่ก็ยังคิดว่ามีโอกาสไม่ขึ้นอยู่ด้วย ถ้าเดิมทีผมจะส่ง Lot 1 Micro Lot ผมจะส่งแค่ 0.3 หรือ 0.4 ของที่จะส่งเท่านั้น

วงกลมสีฟ้า จะเห็นว่า เป็นกราฟที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น และค่อนข้างที่จะมีแรงสนับสนุนจากการเคลื่อนไหว พฤติกรรมราคาที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างบน  ผมคิดว่าน่าจะขึ้น แต่ว่าราคามันเคลื่อนไหวอยู่ช่วงกลางจึงคิดว่า จะให้สัก 60 % ของ lot ที่จะส่งคือ Lot Micro 1 โดยส่งแค่ 0.6

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ สีเหลือง ที่ผมคิดว่า มีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวเป็นขาลงสูง แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมา กราฟ EURUSD นั้นเป็นขาขึ้น ผมจึงคิดว่า จะส่งแค่ 0.3 เหมือนกับ Position แรก ซึ่งแน่นอนว่าผมเดาถูกเพราะมันกลายเป็นขาขึ้น

และกราฟรูปแบบสุดท้าย เนื่องจากมันแตะจุดสูงสุดแล้วดีดกลับ จึงคิดว่า มีโอกาสูงมากที่ราคาจะลง จึงได้ส่ง Lot 1  สูงสุดของที่คำนวณว่าจะต้องเทรดเท่านั้น

ข้อดีข้อเสียของการส่ง Lot ตามความเสี่ยงระบบเทรดforex

ข้อดี – การส่ง lot ตามความเสี่ยงทำให้บางจังหวะสามารถทำกำไรได้เร็ว และเมื่อเป็นไปตามความคิดของเรามันก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงของการที่จะขาดทุนไว้ด้วย เนื่องจาก ส่ง lot น้อย

ข้อเสีย – เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นการส่งตามความเสี่ยง เมื่อเรามั่นใจสูงเราก็จะส่ง lot ใหญ่ แต่ถ้ามันผิดหล่ะ การเอาคืนจากการผิดพลาดออเดอร์แรก จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ดังนั้น ถ้าเราขาดทุนและครั้งต่อไปเราส่ง lot เล็กก็จะไม่สามารถ Cover ขาดทุนครั้งเก่าได้ ดังนั้น การส่ง lot แบบนี้จึงเป็นอะไรที่ต้องเสี่ยงกันบ้างและต้องใช้การคาดการที่แม่นยำด้วยเช่นกัน