Drawdown คืออะไร? ทำความเข้าใจและบริหารความเสี่ยงในการเทรด Forex อย่างมืออาชีพ

ในการลงทุนและการเทรด Forex หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่นักลงทุนทุกระดับต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้คือ Drawdown (DD) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน Drawdown คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร และเราจะใช้ประโยชน์จากมันในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร บทความนี้จะเจาะลึกทุกประเด็นเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Drawdown (DD) คืออะไร?

Drawdown (DD) หมายถึง การลดลงของมูลค่าบัญชีหรือพอร์ตการลงทุนที่วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากจุดสูงสุด (Peak) ก่อนที่จะเกิดการขาดทุนสะสม ไปจนถึงจุดต่ำสุด (Trough) ของการขาดทุนนั้นๆ พูดง่ายๆ คือ เป็นการวัดว่าพอร์ตของคุณเคยขาดทุนไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไรจากจุดที่เคยทำกำไรได้สูงสุดก่อนหน้านี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าพอร์ตจะสามารถฟื้นตัวกลับมาทำกำไรได้ในภายหลังหรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากพอร์ตของคุณมีมูลค่าสูงสุดที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และต่อมามูลค่าลดลงเหลือ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปใหม่ แสดงว่าคุณมี Drawdown เท่ากับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 30% (3,000 / 10,000 * 100) ตัวเลข Drawdown จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเผชิญในระหว่างช่วงที่ตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

Drawdown ช่วยอะไรเราได้บ้างในการเทรด Forex?

การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ค่า Drawdown เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกกลยุทธ์การเทรด, EA (Expert Advisor) หรือแม้แต่ Copy Trade กับนักเทรดคนอื่น ๆ Drawdown ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและเสถียรภาพของระบบการเทรดดังนี้:

1. บ่งชี้ระดับความเสี่ยงของระบบเทรด: หากคุณกำลังพิจารณาใช้ EA Forex หรือ Copy Trade ระบบของใครสักคน การเห็นค่า Drawdown สูงถึง 90% บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งนักเทรดคนนั้นหรือระบบนั้น ๆ เคยยอมถือสถานะที่ขาดทุนถึง 90% ของเงินทุน แม้ว่าในที่สุดพอร์ตจะกลับมาเป็นบวกได้ แต่ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ
2. ช่วยในการตัดสินใจเลือก EA หรือ Copy Trade: นักลงทุนควรเลือก EA หรือระบบ Copy Trade ที่มีค่า Drawdown ต่ำและมีความสม่ำเสมอ หากระบบทำกำไรได้มาก แต่มี Drawdown สูงมาก ก็อาจหมายถึงความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงตามมา ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถทำตามระบบนั้น ๆ ได้ตลอดรอดฝั่งเมื่อเผชิญกับช่วงขาดทุนรุนแรง
3. ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์: Drawdown เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ระบบที่ทำกำไรได้ดีแต่มี Drawdown ต่ำย่อมดีกว่าระบบที่ทำกำไรได้เท่ากันแต่มี Drawdown สูงกว่ามาก

สิ่งที่ทำให้คุณเกิด Drawdown ในการเทรด Forex

การเกิด Drawdown ในพอร์ตการเทรด Forex มักมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ไม่ดีและข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ หากเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ นักลงทุนจะสามารถป้องกันหรือลด Drawdown ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเทรดโดยขาดแผนการลงทุน Forex ที่ถูกต้อง

การขาดแผนการเทรดที่ชัดเจนและรัดกุมเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ Drawdown ที่สูง นักเทรดมืออาชีพมักมีระบบหรือเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่เทรดแบบไร้ทิศทาง หรือเทรดด้วยอารมณ์คล้ายการพนัน มักจะส่งผลให้เกิดการสะสมของสถานะขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า Drawdown นั่นเอง

• การขาดกลยุทธ์: การไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าจะเข้าซื้อหรือขายเมื่อใด จะออกเมื่อใด รวมถึงการไม่กำหนดเป้าหมายกำไร (Take Profit) และตัดขาดทุน (Stop Loss) ทำให้การเทรดเป็นไปตามอารมณ์และเดาสุ่ม
• การไม่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์: การละเลยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เช่น อินดิเคเตอร์, รูปแบบกราฟ (Chart Patterns), หรือข่าวเศรษฐกิจ (Gold News) จะทำให้การตัดสินใจเทรดขาดหลักการและขาดความน่าเชื่อถือ
• การเทรดสวนแนวโน้มโดยไม่มีเหตุผล: การพยายามเทรดสวนแนวโน้มของตลาดโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง มักนำไปสู่การติดลบสะสมที่ยากจะฟื้นตัว

2. การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money Management)

การบริหารจัดการเงิน (Money Management) เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในตลาด Forex การขาดการจัดการที่ดีเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด Drawdown สูงและนำไปสู่การล้างพอร์ตได้ในที่สุด

• การใช้ Lot Size ที่ไม่เหมาะสม: การเปิด Lot Size ที่ใหญ่เกินกว่าขนาดของเงินทุนที่รับความเสี่ยงได้ จะทำให้พอร์ตมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย และทำให้เกิด Drawdown ที่รุนแรง
• การไม่กำหนด Stop Loss: การไม่ตั้ง Stop Loss หรือการย้าย Stop Loss หนีเมื่อราคาเคลื่อนที่ผิดทาง เป็นการเปิดโอกาสให้การขาดทุนขยายตัวออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด
• การถัวเฉลี่ยขาดทุน (Averaging Down) ที่ไม่มีกลยุทธ์: การพยายามถัวเฉลี่ยตำแหน่งที่กำลังขาดทุนโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแผนการที่ชัดเจน มักจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก
• การไม่กระจายความเสี่ยง: การกระจุกตัวลงทุนในคู่เงินเดียวหรือสินทรัพย์เดียวมากเกินไป ทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับสินทรัพย์นั้นๆ

3. การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน (Trading Psychology)

จิตวิทยาการลงทุนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การเทรด ความล้มเหลวในการควบคุมอารมณ์ต่างๆ เช่น ความโลภ ความกลัว หรือความหวัง มักเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเทรดตัดสินใจผิดพลาดและนำไปสู่ Drawdown

• ความโลภ: การต้องการทำกำไรจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้นักเทรดเปิด Lot Size ที่ใหญ่เกินไป หรือถือสถานะนานเกินไปเมื่อตลาดเริ่มกลับตัว ทำให้กำไรที่ควรจะได้กลายเป็นการขาดทุน
• ความกลัว: ความกลัวที่จะขาดทุนอาจทำให้นักเทรดปิดสถานะที่กำลังเป็นบวกเร็วเกินไป หรือไม่กล้าเปิดสถานะตามสัญญาณที่ชัดเจน ทำให้พลาดโอกาสทำกำไร นอกจากนี้ ความกลัวที่จะยอมรับการขาดทุนยังทำให้นักเทรดปล่อยให้สถานะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆ
• ความหวัง: การหวังว่าราคาจะกลับมา โดยไม่ยอมรับความจริงว่าการเทรดนั้นผิดพลาด ทำให้ไม่ยอมตัดขาดทุนและปล่อยให้ Drawdown สูงขึ้นเรื่อยๆ
• การขาดวินัย: การไม่ปฏิบัติตามแผนการเทรดที่วางไว้ เช่น ไม่ตั้ง Stop Loss ตามที่กำหนด หรือเทรดนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เป็นการทำลายระบบการเทรดที่สร้างมาด้วยตัวเอง

ประเภทของ Drawdown ที่นักลงทุนควรรู้

เพื่อการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น Drawdown สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรดที่แตกต่างกัน

1. Maximum Drawdown (Max DD)

Maximum Drawdown (Max DD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุน นับจากจุดสูงสุด (Peak) ของมูลค่าพอร์ตก่อนที่จะเกิดการขาดทุน ไปจนถึงจุดต่ำสุด (Trough) ของการขาดทุนนั้นๆ ซึ่งไม่ว่าพอร์ตจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่ก็ตาม Max DD จะบันทึกค่าการขาดทุนที่มากที่สุดในช่วงเวลาที่พิจารณา

• การวัดประสิทธิภาพ EA: ค่า Max DD ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของ Expert Advisor (EA) หรือระบบเทรดอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว หากระบบ EA มีค่า Max DD ไม่ควรเกิน 20% จึงจะถือว่ายอมรับได้และมีความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ หากสูงกว่านี้ อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มากเกินไป
• ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่: บางระบบเทรดอาจมี Total Net Profit ที่น่าสนใจและ Absolute Drawdown ที่ไม่สูงมาก แต่กลับมี Maximum Drawdown ที่สูงลิ่ว นั่นหมายความว่า แม้ระบบจะทำกำไรได้ดีในภาพรวม แต่ก็มีช่วงเวลาที่ขาดทุนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งการขาดทุนในลักษณะนี้อาจเกินกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน และอาจทำให้นักลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดรอดฝั่ง
• ผลกระทบทางจิตวิทยา: Maximum Drawdown ที่สูงสามารถส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในระบบเทรดและอาจตัดสินใจเลิกใช้ระบบนั้นไปก่อนที่มันจะฟื้นตัวกลับมาทำกำไรได้

2. Relative Drawdown (RDD)

Relative Drawdown (RDD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Balance) ค่านี้จะบอกว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยมือหรือการใช้ EA พอร์ตมีการขาดทุนต่อเนื่องไปกี่เปอร์เซ็นต์ของ Balance ณ ขณะนั้น

• ตัวอย่าง: หาก RDD = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบเทรดของคุณจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ของเงินทุน หากคุณมีทุนเริ่มต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• ค่าที่เหมาะสม: ยิ่งค่า RDD มีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่แนะนำคือไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% หากเทรดหลายคู่เงิน (Currency Pairs) ควรจำกัด RDD ไม่เกินคู่ละ 10-12%
• ผลกระทบต่อความมั่นใจ: การติดลบมากๆ เช่น 20% หรือมากกว่านั้น อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าระบบที่ใช้ยังคงทำงานได้ดีหรือไม่ ตลาดกำลังจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งการฟื้นตัวจากภาวะติดลบมาก ๆ อาจต้องใช้เวลาและความพยายามสูง

3. Absolute Drawdown (ADD)

Absolute Drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากเงินทุนเริ่มต้น (Initial Deposit) ค่านี้จะช่วยบ่งบอกว่าเงินทุนเริ่มต้นของคุณเพียงพอต่อการรองรับระบบเทรดนั้นๆ หรือไม่

• ความสัมพันธ์กับ Total Net Profit: ระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่สูงและทำกำไรได้ดี แต่มี Absolute Drawdown ที่มากจนเงินทุนเริ่มต้นของคุณไม่เพียงพอที่จะทนทานต่อช่วงการขาดทุนนั้นๆ ได้ในระยะยาว
• การประเมินความทนทานของพอร์ต: ค่า ADD เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมิน “หน้าตัก” ที่คุณมีว่าสามารถทนทานต่อระบบเทรดประเภทนั้นๆ ได้หรือไม่ หาก ADD สูงเกินไป แม้ระบบจะทำกำไรได้ดีในระยะยาว ก็อาจทำให้คุณล้างพอร์ตไปเสียก่อนที่จะไปถึงจุดทำกำไร

สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการอ่านค่า Drawdown

การวิเคราะห์และทำความเข้าใจค่า Drawdown ไม่ใช่แค่เพียงการรับรู้ถึงการขาดทุน แต่เป็นการติดอาวุธให้กับการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในตลาด Forex ระยะยาว

1. ช่วยบอกให้รู้ว่า เราเข้าโซนอันตรายหรือยัง

ค่า Drawdown เป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญที่สุดในโลกของการเทรด ยิ่งเปอร์เซ็นต์ Drawdown เข้าใกล้ 100% มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่พอร์ตการลงทุนของคุณกำลังจะเข้าสู่ภาวะล้างพอร์ต (Margin Call) ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การล้างพอร์ตคือสถานการณ์ที่เงินทุนในบัญชีไม่เพียงพอต่อการรักษาสถานะที่เปิดอยู่ และโบรกเกอร์จะปิดสถานะทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสูญเสียเงินลงทุนไปทั้งหมด

• การติดตามอย่างสม่ำเสมอ: นักเทรดควรกำหนดขีดจำกัด Drawdown ที่ยอมรับได้และติดตามค่านี้อย่างสม่ำเสมอ หากเห็นว่า Drawdown กำลังเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าใกล้ระดับที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ ปิดสถานะที่ขาดทุน หรือลดขนาดการลงทุนลง
• ป้องกันการล้างพอร์ต: การทำความเข้าใจและควบคุม Drawdown ให้ต่ำเข้าไว้ เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการล้างพอร์ต และรักษาเงินทุนให้อยู่รอดในตลาดเพื่อโอกาสในการทำกำไรในอนาคต

2. ตัวเลขที่ปลอดภัยของค่านี้คืออย่าเกิน 25-30%

แม้ว่าระดับ Drawdown ที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รักษาค่า Drawdown ของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำ นักลงทุนหลายคน โดยเฉพาะมือใหม่ ควรตั้งเป้าที่จะรักษาค่า Drawdown ไม่ให้เกิน 25-30%

• ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง: การรักษา Drawdown ในระดับนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างโอกาสในการทำกำไรกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม หาก Drawdown ต่ำเกินไป อาจหมายถึงการพลาดโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น แต่หากสูงเกินไปก็เสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างหนัก
• การฟื้นตัวของพอร์ต: การฟื้นตัวจาก Drawdown ที่ 25-30% นั้นยังคงเป็นไปได้ แต่หากสูงกว่านี้ เช่น 50% หรือ 70% การที่จะทำให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนหรือทำกำไรอีกครั้งจะต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาที่นานขึ้นมาก เช่น หากพอร์ตขาดทุน 50% คุณต้องทำกำไรถึง 100% เพื่อกลับมาเท่าทุนเดิม
• คำแนะนำ: จงรักษาค่า Drawdown ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่คุณกำหนดไว้ และมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณเอง

FAQ Section: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Drawdown

Q1: Drawdown สูงหรือต่ำถึงจะดี?

A1: Drawdown ที่ดีควรมีค่า “ต่ำ” เสมอ การมี Drawdown ต่ำแสดงให้เห็นว่าระบบหรือกลยุทธ์การเทรดนั้นมีความเสี่ยงต่ำและมีเสถียรภาพในการรักษามูลค่าเงินทุน นักลงทุนส่วนใหญ่ตั้งเป้าให้ Drawdown ไม่เกิน 20-30% เพราะยิ่ง Drawdown สูงเท่าไหร่ การจะทำให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนเดิมหรือทำกำไรก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

Q2: ถ้า Drawdown ของพอร์ตสูงเกินไป ควรทำอย่างไร?

A2: หาก Drawdown สูงเกินไป สิ่งแรกที่ควรทำคือ หยุดเทรดชั่วคราว เพื่อทบทวนกลยุทธ์และหาสาเหตุของการขาดทุน จากนั้นพิจารณามาตรการดังนี้:

1. ลดขนาด Lot Size: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคา
2. ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์: ตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่ยังเหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบันหรือไม่ หรือมีข้อบกพรongตรงไหนที่ต้องแก้ไข
3. เพิ่มความเข้มงวดในการตั้ง Stop Loss: กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนและมีวินัยในการปฏิบัติตาม
4. ปรับปรุง Money Management: จัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และไม่ลงทุนในตำแหน่งเดียวมากเกินไป
5. จัดการจิตวิทยา: ควบคุมอารมณ์ความโลภและความกลัวให้ได้ อย่าเทรดด้วยอารมณ์

Q3: Drawdown มีผลต่อการเลือก Copy Trade หรือ EA อย่างไร?

A3: Drawdown มีผลอย่างมากในการเลือก Copy Trade หรือ EA โดยเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเสี่ยงของระบบ ควรพิจารณาดังนี้:

• Maximum Drawdown: ดูว่าระบบเคยขาดทุนสูงสุดต่อเนื่องไปเท่าไหร่ หากสูงเกิน 20-30% อาจต้องระมัดระวัง แม้ระบบจะทำกำไรได้มากก็ตาม
• Relative Drawdown: บ่งบอกถึงความผันผวนในการเทรดในแต่ละช่วงเวลา หากมีค่าสูง อาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจและเลิกใช้ระบบไปก่อน
• Absolute Drawdown: พิจารณาว่าเงินทุนเริ่มต้นของคุณเพียงพอที่จะทนต่อการขาดทุนสูงสุดที่ระบบเคยเจอหรือไม่

เลือก Copy Trade หรือ EA ที่มี Drawdown ต่ำ สม่ำเสมอ และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

Q4: Drawdown สามารถเป็นศูนย์ได้หรือไม่?

A4: ในทางทฤษฎี Drawdown สามารถเป็นศูนย์ได้ หากพอร์ตการลงทุนของคุณไม่เคยมีช่วงเวลาที่ขาดทุนจากจุดสูงสุดเลย ซึ่งในสภาพความเป็นจริงของการเทรดนั้นเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากตลาดมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และการขาดทุนบางช่วงเป็นเรื่องปกติของการลงทุน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายคือการรักษา Drawdown ให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาเงินทุน

Q5: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Drawdown กับขาดทุน?

A5:

• ขาดทุน (Loss): หมายถึงผลลัพธ์ที่เป็นลบของการเทรดแต่ละครั้ง หรือสถานะที่ปิดไปแล้วด้วยราคาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
• Drawdown: เป็นการวัดผลรวมของการขาดทุนสะสมจากจุดสูงสุดของพอร์ตที่เคยทำได้ ไปจนถึงจุดต่ำสุดที่ขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่งๆ Drawdown จะมองภาพรวมของพอร์ตและระยะเวลาที่พอร์ตมีการลดลงของมูลค่า และไม่ได้หมายความว่าเงินทุนได้สูญเสียไปทั้งหมดเสมอไป แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่พอร์ตเคยเผชิญมา

พูดง่ายๆ คือ การขาดทุนเป็นการมองรายครั้ง แต่ Drawdown เป็นการมองภาพรวมของผลงานพอร์ตในอดีตว่าเคยมีช่วงที่ผลงานไม่ดีที่สุดเท่าไร

Conclusion: สรุปและ Call to Action

Drawdown เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและนักเทรด Forex ทุกคน การทำความเข้าใจประเภทของ Drawdown และปัจจัยที่ทำให้เกิด Drawdown จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องเงินทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว การมีแผนการเทรดที่ชัดเจน การบริหารจัดการเงินทุนที่ดี และการควบคุมจิตวิทยาการลงทุน เป็นกุญแจสำคัญในการรักษา Drawdown ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

อย่าละเลยการวิเคราะห์ Drawdown ในการเลือก EA Forex หรือ Copy Trade เพราะมันคือกระจกสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของระบบการเทรดนั้นๆ หากคุณเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาทักษะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการเทรด Forex อย่างมืออาชีพ FTTInvesting พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณ