กลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency

มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายที่ผู้ค้าทั่วโลกใช้ ทุกคนมีเหตุผลของตนเองในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายบางอย่าง ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้คนจะตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์ใดโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ประการแรกคือความรู้และประสบการณ์ในตลาดการเงิน จากนั้นระยะเวลาและความพยายามที่พวกเขาสามารถนำไปซื้อขายได้ นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ที่คุณต้องการใช้คือประเภทของรายได้ที่คุณต้องการ

หากคุณเป็นคนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการซื้อขาย คุณมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ค้าใช้บ่อยมากคือกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูง กลยุทธ์นี้รู้จักกันในนาม HFT สั้น ๆ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณต้องสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็วและสูงในตลาดการซื้อขาย Forex

HFT ค่อนข้างอธิบายตนเองได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นบางคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับ HFT ก็คือมีหลายประเภทให้เลือกใช้ กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางส่วนที่ใช้ในการซื้อขายความถี่สูง ได้แก่ การซื้อขายคู่,Iceberg and Sniffer, คำสั่งแฟลช,การเทรด HFT / Scalping และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันมาก แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่เหมือนกัน ในตอนท้ายของวัน กลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ประเภท HFT ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ เปิดสถานะ เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และปิด

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์ HFT ประเภทต่างๆ ดังนั้น ทำตามคำแนะนำโดยละเอียดของเราและค้นหากลยุทธ์ HFT ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด

Pair Trading(การซื้อขายคู่)

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency มีเพียงไม่กี่กลยุทธ์ที่ควรพิจารณา ในตลาดการเงิน การซื้อขายคู่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งมองเห็นการจับคู่ตำแหน่งยาวกับตำแหน่งสั้นในสินทรัพย์สองรายการที่มีความสัมพันธ์สูง การซื้อขายคู่มีประวัติอันยาวนานมาก เปิดตัวในยุค 80 กลยุทธ์การซื้อขายนี้เน้นที่การวิเคราะห์ทางสถิติและทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่เพื่อค้นหาผลกำไรที่เป็นกลางในตลาด

ลักษณะสำคัญของธุรกรรมการซื้อขายนี้คือกลยุทธ์ที่เป็นกลางทางการตลาด นี่เป็นกระบวนการจับคู่ตำแหน่งยาวและสั้นในหลักทรัพย์สองชนิดที่แตกต่างกันโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก

ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ตลาด มองหาโอกาส และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านเทคนิคของตลาดการเงิน ซึ่งอาจค่อนข้างเหนื่อย

มีข้อดีและข้อเสียมากมายที่มาพร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency ประเภทนี้ สมมติว่าคู่สกุลเงินดำเนินการตามที่คาดไว้ ในกรณีนี้ นักลงทุนทำกำไร ในทางกลับกัน หากตลาดเป็นไปในทางอื่น นักลงทุนก็จะสูญเสียเงินไป ส่วนใหญ่ ผลกำไรสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามูลค่ากลับมาและมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าลดลง

แม้ว่าจะมีข้อเสียบางประการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่ แต่ก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงินหลายแห่งทั่วโลก

Iceberg and Sniffer(ภูเขาน้ำแข็งและนักดมกลิ่น)

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายแบบ algorithmic(อัลกอริธึม) และความถี่สูง กลยุทธ์ที่โดดเด่นที่สุดคือ Iceberg และ Sniffer กลยุทธ์การเทรดหรือ algorithmic(อัลกอริธึม) นี้มักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ในตลาด Iceberg และ Sniffer เป็น algorithmic(อัลกอริธึม) ที่ใช้บ่อยมากในตลาดเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อผู้ค้ารายอื่นที่พยายามซ่อนการซื้อขายบล็อกขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ โดยใช้ algorithmic(อัลกอริธึม) ประเภทต่างๆ

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency อื่น ๆ Iceberg และ Sniffer เรียกร้องให้มีการอุทิศอย่างมากในส่วนของผู้ค้า เหตุผลหลักคือกลยุทธ์การซื้อขายนี้เรียกร้องให้มีการอุทิศและวิเคราะห์ตลาดอย่างมาก

ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้คือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินมากและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกของการซื้อขาย หากปราศจากความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้กลยุทธ์นี้ให้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด กลยุทธ์การซื้อขายนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และมีคนจำนวนมากที่ใช้กลยุทธ์นี้ กลยุทธ์ Iceberg และ Sniffer เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักจะใช้เวลามากจากผู้ค้า ด้วยเหตุนี้ มีผู้ค้าจำนวนมากที่ใช้บอทซื้อขายและโปรแกรมที่คล้ายกันเพื่อค้นหาสภาวะตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด

Flash Orders(คำสั่งแฟลช)

แม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันมาก แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากทั่วโลกที่ใช้กลยุทธ์ Flash Trading นี่เป็นกลยุทธ์ประเภท HFT และเป็นที่นิยมทั่วโลก พูดง่ายๆ ก็คือ แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือเมื่อใช้งาน ตลาดจะเปิดเผยหนังสือสั่งซื้อล่วงหน้าต่อ algorithmic(อัลกอริธึม) ที่เคยสมัครรับคำสั่งซื้อแบบแฟลชก่อนหน้านี้

พูดง่ายๆ ก็คือ กลยุทธ์นี้จะสร้างตลาดสองระดับบางประเภท ซึ่งอาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ค้าปลีกทั่วไปที่ตามหลัง เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด หลายคนเชื่อว่า Flash Orders เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด

แม้ว่ามันอาจจะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนบางคน แต่ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น ๆ ทั่วโลก การวิพากษ์วิจารณ์มีมากจนถูกระงับโดยการแลกเปลี่ยนและนายหน้าส่วนใหญ่ทั่วโลก

แม้ว่าลักษณะที่แท้จริงและความเสี่ยงของกลยุทธ์นี้ไม่เคยเป็นความลับของการซื้อขายที่มีความถี่สูง แต่ก็ยังเคยเป็นที่นิยมในหมู่คนจำนวนมาก กลยุทธ์นี้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงและทรงพลังเพื่อให้ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถดูคำสั่งซื้อจากผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นได้

ผู้ที่ขัดต่อกลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่เชื่อว่าสามารถช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนตลาดรอง นอกจากนี้ หลายคนเชื่อว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรมและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่เฉพาะกับผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นๆ ด้วย

การเทรด HFT / Scalping

มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากมายทั่วโลก แต่กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในตลาดจำนวนมากโดยผู้คนนับล้านทุกวันคือการ Scalping เป็นกลยุทธ์ประเภท HFT ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวัน

หลายคนมองว่าเป็นกลยุทธ์การซื้อขายรายวันประเภทหนึ่ง ในความเป็นจริง มีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่าง scalping และ day trading อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างก็คือการ scalping นั้นมีความต้องการมากกว่ามาก เมื่อคุณใช้กลยุทธ์การซื้อขายนี้ คุณจะต้องเปิดและปิดสถานะการซื้อขายจำนวนมากในระหว่างวัน

ในกรณีส่วนใหญ่ ตำแหน่งเหล่านี้มีขนาดเล็กมากและสามารถให้ผลกำไรเพียงเล็กน้อยแก่ผู้ค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Scalping เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ HFT ที่ดีที่สุด และผู้คนจำนวนมากใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากมีตำแหน่งมากมายที่คุณกำลังเปิดในระหว่างวัน มันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์

คุณไม่เพียงแต่ต้องใช้เวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และค้นคว้าตลาดเท่านั้น แต่คุณยังต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายจริงด้วย เมื่อคุณทำการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์นี้ ผลกำไรที่คุณทำได้มักจะลดลง

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเพิ่มผลกำไร นักเก็งกำไรจำนวนมากจึงใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าเลเวอเรจนั้นค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ค้า เนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สรุปแล้ว Scalping เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการเทรดความถี่สูง มีผู้คนจำนวนมากที่ใช้มันทุกวันทั่วโลก และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex High Frequency ที่ดี

การซื้อขาย High Frequency มีกำไรหรือไม่?

ใช่ การเทรดด้วย High Frequency สามารถทำกำไรได้ตราบเท่าที่คุณทำถูกต้อง มีกลยุทธ์การซื้อขาย High Frequency หลายประเภทในตลาด และทั้งหมดนั้นให้ผลกำไรที่แตกต่างกันแก่ผู้ค้า แนวคิดทั่วไปเบื้องหลังกลยุทธ์เหล่านี้คือการได้รับผลกำไรโดยเร็วที่สุด แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น แต่ผลกำไรที่ทำได้ในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็ค่อนข้างมาก

คุณต้องการเงินเท่าไหร่สำหรับการซื้อขาย High Frequency ?

จำนวนเงินที่คุณต้องการสำหรับกลยุทธ์ HFT จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณและจำนวนผลกำไรที่คุณต้องการทำ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนเงินที่คุณเริ่มซื้อขายมักจะต่ำกว่าที่คุณต้องการสำหรับการลงทุนระยะยาว การทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายที่มี High Frequency นั้นมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าในตลาดต่างๆ เนื่องจากสามารถช่วยให้พวกเขาทำกำไรได้ต่ำแต่รวดเร็ว

_____________________________________