5 กลยุทธ์การเทรดด้วยอินเดเคเตอร์ MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากสามารถระบุโอกาสในตลาดการเงินได้

Moving Average Convergence Divergence คืออะไร?

หนึ่งในตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดคือMoving  Average convergence divergence

เป็น อินดิเคเตอร์โมเมนตัมตามเทรนด์ซึ่งหมายความว่าจะดูโมเมนตัมของสินทรัพย์เพื่อดูว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือลง อาจใช้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าและค้นหาโอกาสในการซื้อขาย

อินดิเคอเตอร์ Divergence คอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากใต้แผนภูมิ มีลักษณะเป็นฮิสโตแกรมที่มีเส้นเสริม

ความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นแสดงอยู่ในฮิสโตแกรม แถบฮิสโตแกรมจะเพิ่มขึ้นนานขึ้นเมื่อแถบหนึ่งเคลื่อนออกจากอีกแถบหนึ่ง แท่งกราฟจะสั้นลงเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้

การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจะแสดงเป็นแท่งยาวในฮิสโตแกรมของ MACDในขณะที่ค่าคงที่จะแสดงเป็นแท่งสั้น

ค่าเริ่มต้นสำหรับอินดดิเคเตอร์คือ 12,26,9 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ค้าจำนวนมากสับสนระหว่างสองบรรทัดของอินดิเคเตอร์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

โปรดจำไว้ว่า เส้นคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ซึ่งจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แรงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาตรฐาน (SMA)

ดังนั้น เส้น MACD จะแสดงเป็น EMA 12 ช่วงและ EMA 26 ช่วง

เมื่อเข้าใจพื้นฐานของอินดิเคเตอร์แนวโน้มทางเทคนิคเหล่านี้แล้วให้เราพูดถึงกลยุทธ์บางอย่างที่คุณใช้เมื่อทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์นี้:

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ MACD

1. ครอสโอเวอร์

เส้น MACD และเส้นสัญญาณสามารถใช้ในลักษณะเดียวกับstochastic oscillatorโดยมีครอสโอเวอร์ระหว่างสองเส้นที่ให้สัญญาณซื้อและขาย

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้นระยะสั้นและมีปฏิกิริยามากกว่า – เส้น MACD – ตัดเหนือเส้นที่ช้ากว่า – เส้นสัญญาณ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ แสดงว่าเป็นสัญญาณขายขาลง

เนื่องจากกลยุทธ์ครอสโอเวอร์นั้นล้าหลังโดยธรรมชาติ มันจึงขึ้นอยู่กับการรอให้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

ในการเคลื่อนไหวของตลาดที่อ่อนแอ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ MACD คือราคาอาจถึงจุดพลิกกลับเมื่อถึงเวลาที่มีการสร้างสัญญาณ สิ่งนี้จะเรียกว่า ‘สัญญาณเท็จ’ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเทคนิคที่อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อยืนยันสัญญาณมักถูกมองว่าเชื่อถือได้มากกว่า

2. MACD Histogram

ฮิสโตแกรมที่มีแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ น่าจะเป็นแง่มุมที่มีค่าที่สุดของ MACD

ฮิสโตแกรมจะสูงขึ้นเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว และจะลดลงเมื่อตลาดเคลื่อนไหวช้า

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นเคลื่อนออกจากกันกว้างขึ้นเมื่อแท่งกราฟแท่งบนฮิสโตแกรมเคลื่อนที่ห่างจากศูนย์มากขึ้น

หลังจากช่วงการขยายแรกผ่านไป รูปร่างโคกมักจะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังกระชับอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นตัวตั้งต้นของการข้ามได้

3. Zero Crosses

แนวทาง Zero-cross ขึ้นอยู่กับเส้นศูนย์ที่ถูกข้ามโดย EMA ใดๆ แนวโน้มขาขึ้นใหม่อาจเกิดขึ้นหาก MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์จากด้านล่าง ในขณะที่แนวโน้มขาลงล่าสุดอาจเกิดขึ้นหาก MACD ตัดจากด้านบน

เนื่องจากนี่เป็นสัญญาณที่ช้าที่สุดในสามสัญญาณ คุณจะสังเกตสัญญาณน้อยลงและการกลับตัวที่ผิดพลาดน้อยลง เมื่อ MACD ตัดเหนือเส้นศูนย์ ให้ซื้อ – หรือปิดการค้าขาย – และเมื่อ MACD ตัดผ่านต่ำกว่าเส้นศูนย์ ให้ขาย – หรือปิดตำแหน่งซื้อ

เนื่องจากลักษณะของกลยุทธ์นี้ล่าช้า ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในตลาดที่รวดเร็วและขาด ๆ หาย ๆ เนื่องจากข้อบ่งชี้มักจะมาสายเกินไป อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีประโยชน์อย่างมากในฐานะเป็นเทคนิคในการบ่งชี้การกลับรายการสำหรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญ

4. MACD และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

Relative Vigor Index เป็นออสซิลเลเตอร์ที่เปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาของหุ้น

การคำนวณค่อนข้างยาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้คิดว่า RVI เป็นลูกพี่ลูกน้องของ Stochastic Oscillator

เป็นไปได้ที่จะให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ที่ซื้อเกิน/ขายเกินโดยการรวมออสซิลเลเตอร์ สิ่งนี้ให้บริบทสำหรับตัวบ่งชี้หุ้น MACD เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มยังคงอยู่

การรวมเครื่องมือทั้งสองนี้เข้าด้วยกันมีเป้าหมายพื้นฐานของการข้ามที่ตรงกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากหนึ่งในตัวบ่งชี้มีการข้าม เรารอให้ตัวบ่งชี้อื่นข้ามในลักษณะเดียวกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะซื้อหรือขาย

5. ดัชนี MACD และ Money Flow

ออสซิลเลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือดัชนีการไหลของเงินซึ่งเน้นทั้งราคาและ ปริมาณ

เนื่องจากดัชนีการไหลของเงินต้องการทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อสร้างการอ่านที่รุนแรง มันจะสร้างสัญญาณซื้อและขายน้อยกว่าออสซิลเลเตอร์อื่นๆ

วิธีการนี้จะรวมการข้ามของอินดิเคเตอร์หุ้น MACD กับสัญญาณซื้อเกิน/ขายเกินของดัชนีการไหลของเงิน (MFI) เรารอการข้ามเส้น MACD ที่หยาบคายเมื่อ MFI ส่งสัญญาณว่ามีการซื้อเกิน หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะถูกบังคับให้ชอร์ต

ในทำนองเดียวกันมันทำงานในทิศทางอื่น สัญญาณยาวถูกสร้างขึ้นโดยการอ่าน MFI ที่มีการขายมากเกินไปและการข้ามเส้น MACD รั้น เป็นผลให้เรายังคงอยู่จนกว่าเส้นสัญญาณของ MACD จะตัดเส้นทริกเกอร์ไปในทิศทางตรงกันข้าม