เทคนิคการเทรดด้วย ADX (Average Directional Index)

Directional Trading   คือ รูปแบบระบบเทรดที่เน้นเทรดกับทิศทางเป็นหลัก  หากถูกทางได้เงินและหากผิดทางก็ตัดขาดทุนออกมา โดยปกติรูปแบบนี้ ก็มีการเทรดคู่กับ Stop loss เสมอ

พบเห็นได้ทั่วไป เช่น การเทรดแบบ System Trade , Technical มีจุดเข้าออกชัดเจน จะเข้าตรงไหน ออกตรงไหน

ADX ไม่เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทั่วไป

ADX (Average Directional Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์นั้นมักจะไปใช้ทิศทางเดียวกันกับราคา ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวหรือเคลื่อนไหวของ Stochastic ซึ่งจะเคลื่อนไหวตามราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กล่าวคือ เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เส้นกราฟของ Stochastic ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อราคาปรับตัวลดลง เส้นกราฟของ Stochastic ก็ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่พบเห็นได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่ไม่ใช่กับ ADX

รูปที่1 แสดงการปรับตัวตามราคา Stochastic

เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น Stochastic ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

และเมื่อราคาปรับตัวลดลง Stochastic ปรับตัวลดลงตาม

ADX คืออะไร

ADX จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์ทิศทางราคาขึ้นหรือลง นั่นคือ เมื่อ ADX แสดงค่าที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายถึงว่า ทิศทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกว่า แนวโน้มของราคาจะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นลงตามราคาแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม หากแนวโน้มมีความแข็งแรงมากขึ้น  ADX จะปรับตัวสูงขึ้นตาม และหากแนวโน้มอ่อนแรงลง ADX จะปรับตัวลดลง

รูปที่2  ADX ในแนวโน้มขาขึ้น

รูปที่ 3 ADX ในแนวโน้มขาลง

            จากรูปที่ 2 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ในที่นี้พิจารณาแนวโน้มจากการที่ราคาอยู่เหนือเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น(เส้นสีเขียว) และ ADX ปรับตัวลดต่ำลงเมื่อราคาปรับตัวลดลง(เส้นสีแดง) และจากรูปที่ 3 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (ราคาอยู่ต่ำเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง (เส้นสีเขียว)ซึ่งการที่ ADX ปรับตัวสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงของราคามีความแข็งแรงมากขึ้น ต่อมาเมื่อราคามีการรีบาวน์หรือเกิดแรงต้านของราคาขึ้น ADX จึงมีค่าลดลง (เส้นสีแดง) เนื่องจากแนวโน้มขาลงของราคาเริ่มอ่อนแรงลง

นักลงทุนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก ADX มาสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ง่ายๆดังนี้

1. Trading long เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

2. Trading short เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่ ADX ยังมีค่าอยู่ในช่วงกึ่งกลาง แปลว่าแนวโน้มทิศทางของราคายังไม่มีความแข็งแรงและแน่นอน ยังไม่ควรเข้าซื้อขาย ยกเว้นว่ามีการยืนยันแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เชื่อถือได้    เนื่องจาก ADX เป็นตัวยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้ม การที่ ADX ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เป็นยืนยันว่าแนวโน้มในทิศทางของราคาที่เกิดขึ้นยังคงแข็งแรงอยู่ ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นั้นมีมากกว่าการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวลดลง

แจกฟรี!ระบบเทรด