เทคนิคการรับมือกับความเสี่ยงของระบบเทรด forex

มกราคม 1, 2022

Risk Management คืออะไร

คำว่า Risk Management แปลเป็นไทยได้ว่า “การบริหารความเสี่ยง” โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด forex ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมากในเรื่องของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในการเทรดที่ดี จะส่งผลให้คุณนั้นมีโอกาสสูงในการทำกำไรครับ โดยความเสี่ยงทั้งหมดนั้นจะเกี่ยวข้องกับเงินทุน (Asset) ที่คุณมีในพอร์ตการลงทุน

เทคนิคในการจัดการกับความเสี่ยงสำหรับตลาด Forex

การควบคุมการสูญเสีย

การที่เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะ Cut loss หรือ ขายตัดขาดทุน หรือวาง SL ทุกครั้งที่เราเทรด เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจจะพูดง่าย แต่เป็นการกระทำที่ยากมากๆ นอกจากเสียจากว่า คุณใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือการเทรดที่ตั้งค่าพวกนี้ไว้แล้ว

ทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่ยาก เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมือใหม่ มักอดทนต่อการถูกลาก หรือ อดทนต่อการขาดทุนได้ เพราะมีความหวังในใจว่า ราคามันจะดีดขึ้น หรือ ลงมารับ มีบางรายถึงกับยอมเปลี่ยนจุด หรือลาก SL ให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ
แต่พอเวลาที่ได้กำไร กลับรีบออกจากออเดอร์ ทั้งๆที่ยังไม่ถึงจุด TP ที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดด้วย

เปรียบเทียบ winrate และ reward:risk ด้วยกันเสมอ

เทรดเดอร์หลายคนอ้างว่าอัตราการชนะ (winrate) นั้นไร้ประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องได้รับผลตอบแทนสูงอย่างบ้าคลั่งหรือต้องใช้เวลาในการเทรดนานมาก ตัวอย่างเช่นระบบที่มีอัตราการชนะ 40% (ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากชอบใช้) ต้องการ reward:risk ratio ความเสี่ยงมากกว่า 1.6 เพื่อการค้ากำไร

หรือ ด้วยอัตรา R:R ที่ 1:1 ผู้ค้าจะต้องชนะ 51% และมากกว่านั้นเพื่อทำกำไร แต่ในทางปฏิบัติมันจะดีกว่าไหมถ้า จะชนะ 60% หรือมากกว่านั้น ซึ่งจะตรงกับ 2:1 R:R ที่เทรดเดอร์จะชนะเพียง 35% เท่านั้น นี่คือสถิติทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ ที่สามารถทำกำไรได้

ด้วย 0.5: 1 R: R …คุณต้องชนะอย่างน้อย 67% และต้องมากกว่าเพื่อได้กำไร

ด้วย 1: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 55% + เพื่อชนะและได้กำไร

ด้วย 2: 1 R: R … คุณต้องการอย่างน้อย 35% + เพื่อชนะและได้กำไร

ด้วย 3: 1 R: R … คุณต้องการชัยชนะอย่างน้อย 28% +

ด้วย 4: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย21% +

ด้วย 5: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 17% +

ด้วย 10: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 11% +

ด้วย 20: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 6% +

ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ แต่มาจากสูตร Win % x Take profit size – Loss % x Stop Loss size

ตัวอย่างเช่น 30% x 55- 70% x 20 = 2.5

Position Sizing (ขนาดของการเปิดออเดอร์)

การปรับ Position Sizing มีความสำคัญเนื่องจากจะทำให้เทรดเดอร์สามารถปรับขนาดของการซื้อขายให้สอดคล้องกับสภาพตลาด หากเทรดเดอร์ใช้ Position Sizing คงที่ที่ 1 มินิตัวอย่างการสูญเสียอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของ SL ตัวอย่างเช่น:

เราฝาก = 5,000 USD

Risk = 1% จากการฝาก = 50 USD

คู่สกุลเงิน = EUR / USD

SL = 30p = 300 USD ตามล็อตมาตรฐาน

ขนาดที่จะเปิดเพื่อไม่ให้เราเสี่ยงเกิน 1% = Risk / SL = 50/300 = 0.16 ลอต

ซึ่งคุณไม่ควรจะเปิดออเดอร์ต่อลอตที่มากกว่า 0.16 นั่นเอง

ค่าเลเวอเรจ (Leverage)

การซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยเลเวอเรจนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น โอกาสในการขยายมูลค่าของการซื้อขายของคุณนั้นมีอยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว เช่น ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี $1,000 และโบรคเกอร์ของคุณให้ค่าเลเวอเรจ 50: 1 คุณจะมีอำนาจการซื้อขาย สูงถึง $50,000 และถ้าคุณฝากเงิน $100 เมื่อเลือกค่าเลเวอเรจ 100:1 ก็เท่ากับว่าคุณสามารถซื้อขายได้ถึง $10,000 เลยทีเดียว

เนื่องจากมันทำให้คุณมีอำนาจในการซื้อขาย จึงทำให้คุณเผลอที่จะเข้าออเดอร์ซื้อขายมากตามไปด้วย สมมุติว่า คุณควรจะเทรดแค่ 5 ออเดอร์ แต่เมื่อได้ค่าเลเวอเรจสูง จะทำให้คุณเพิ่มออเดอร์เข้าไปได้อีก เป็น 10 ออเดอร์ และเมื่อคุณใช้อารมณ์ในการเทรดด้วย การเสี่ยงที่จะทำให้คุณล้างพอร์ตมีมากขึ้นด้วย

แผนการซื้อขาย

การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงในระดับหนึ่งและด้วยเหตุนี้การสร้างแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีแผนการซื้อขาย ก็จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการขาดทุน, เทรดด้วยความตึงเครียดและส่งผลถึงอารมณ์และสุขภาพ

ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณทำตามแผนการซื้อขายอย่างระมัดระวัง คุณมักจะซื้อขายด้วยวินัย, ความอดทนความเป็นกลางและไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การเทรดของคุณมีระบบมากขึ้น สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ตามลำดับ

การบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง

การซื้อขายฟอเร็กซ์ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้ในพริบตา ดังนั้นจึงไม่มีวิธีใดที่จะซื้อขายโดยที่ไม่ขาดทุนเลย อย่างไรก็ตามมีนักลงทุนบางคนที่มีแนวโน้มที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า นี่เป็นเพราะพวกเขาสร้างมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันล่วงหน้าซึ่งพวกเขาปฏิบัติตามอย่างพิถีพิถัน