เทคนิคการวิเคราะห์ระบบเทรด forex

การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ ทิศทางของราคา เพื่อนำไปใช้ในการเทรด Forex การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีหลายรูปแบบ โดยหลัก ๆ แล้วแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหลักใหญ่ก่อน นั่นคือ การวิเคราะห์ที่ไม่มีพื้นฐานของราคา กับ การวิเคราะห์ที่ใช้ราคาในการสร้างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น RSI , Moving Average  เป็นตัวอย่างสำหรับเครื่องมือที่ใช้ราคาในการวิเคราะห์ ขณะที่ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ราคาในการวิเคราะห์  ขณะที่การวิเคราะห์ที่ใช้ราคายังแบ่งแยกได้อีกหลายรูปแบบ และการวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคาก็ยังแบ่งการวิเคราะห์ไปได้อีกหลายรูปแบบ โดยเราจะอธิบายรูปแบบทั้งหมด ในบทความต่อไปนี้

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบเทรด  forex – โครงสร้างภาพการวิเคราะห์

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา จะประกอบด้วยการใช้ Trend Oscillator Index และ Panel ขณะที่การวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคา ประกอบด้วย Line Volume และ Point ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex จะกล่าวดังหัวข้อต่อไปนี้

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา คือ การวิเคราะห์บนพื้นฐานเครื่องมือที่ใช้ราคาในการคำนวณ ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Moving Average หรือ Stochastic Indicator ซึ่งเครื่องมือแบบการวิเคราะห์ใช้ราคา เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุด เครื่องมือประเภทนี้ เป็นเครื่องมือประเภท Lag Analysis โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยในการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การวิเคราะห์แบบใช้ราคา สำหรับการพยากรณ์จะช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาเสมอ เราเพราะว่า  ถ้าหากว่า Moving Average 20 หมายความว่า แท่งกลาง ๆ คือแท่ง ที่ 10 ย้อนไปข้างหลัง และแท่งที่ย้อนไปข้างหลัง 10 แท่งใช้พยากรณ์ราคาในแท่งปัจจุบัน มันช้าไป 10 แท่ง จึงเป็นไปได้ยากที่จะเคลื่อนไหวตอบโจทย์ให้ทันการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างของ Moving Average ในการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Moving Average

ในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า Moving Average กับราคาในจุดวงกลมจะอยู่ห่างจากกัน สาเหตุก็เรพาะว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวลงมาแล้วแต่เส้น Moving Average ถูกถ่วงน้ำหนักโดยราคาของแท่งอื่น ๆ เช่น ในภาพคือ Moving Average 20 แท่ง มันจึงของ 20 แท่งก่อนหน้า ทำให้การเคลื่อนไหวกว่าจะเกิดขึ้นก็นานมากกว่าที่มันจะบอกอะไรเราได้

การที่เราจะใช้ Moving Average ในการบอกว่า เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น แนวโน้มจึงเป็นเทรนด์ขาลง ความจริงแล้วไม่ใช่ การตีความเส้น Moving Average หมายความได้ว่า ถ้าหากเราซื้อทุกแท่งราคาเฉลี่ยของเราจะอยู่ข้างบนนั้น  แต่เราไม่ซื้อทุกแท่ง การซื้อตอนที่ Moving Average เป็นขาลง จึงเป็นการซ้ำเติม ตัวเอง เพราะว่า เรากำลังเฉลี่ยขาลงที่ยังไม่รู้จะไปสิ้นสุดเท่าไหร่ การ Buy มาเรื่อย ๆ ก็จะได้ราคาที่ค่าเฉลี่ย ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น การใช้งานและการวิเคราะห์ MA จึงใช้ในขาขึ้นเพื่อเฉลี่ยราคาขาขึ้นเสียมากกว่า จึงจะได้ผลเพื่อที่จะฉวยโอกาสจังหวะที่ราคาดีดขึ้นห่างจากค่าเฉลี่ยมาก ๆ

การวิเคราะห์โดยใช้ Stochastic

ตัวอย่างของ Moving Average เป็นตัวอย่างเครื่องมือในหมวดของเทรนด์ ขณะที่อีกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างของเครื่องมือที่เป็นหมวดของ Oscillator ซึ่งเป็นหมวดวัดการแกว่งตัว  ส่วนแรกที่เราจะต้องดูคือ สูตรของการคำนวณ Stochastic ดังนี้

%K = (C-L14/H14-L14) x 100

จากสูตร จะเห็นว่า จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ต่างจาก กระบวนการ Moving Average แม้แต่น้อย เพราะว่า เราก็ทำการขยับ ราคา L14 และ H14 ไปเรื่อย ๆ นั่นเอง เมื่อมันกล่าวถึงค่า Moving หมายความว่า การเคลื่อนไหวของกรอบราคาของ Stochastic ย่อมไม่แตกต่างจาก กระบวนการของ Moving Average ก็คือ การเคลื่อนไหวที่ Lag ไปจำนวนหนึ่ง

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ Forex – Stochastic Oscillator

ในรูปที่ 3 โปรดสังเกตุร่องของราคา Chanel ที่ผมขีดขึ้นมาเอง พร้อมกับกรอบของการแกว่งตัว %K 14 วันที่ ซึ่งปรากฏตามกรอบ Stochastic ในจุดกลับตัววงกลมสีเหลืองจะสอดคล้องกับ กรอบแชนแนลที่ผมขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดที่เป็นปัญหาคือ วงกลมสีแดง ซึ่งวงกลมสีแดงควรจะแสดงจุดกลับตัวแต่ว่าในกราฟมันดิ่งจมลงเรื่อย ๆ จนถึงขนาดที่ว่าไม่โงหัวขึ้นมาเลย นั่นคือ Error ของ Stochastic ที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทำให้การเทรดไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้

ตัวอย่างของ Indicator ประเภท Index หรือ Panel

เครื่องมือประเภท index ใน การวิเคราะห์ Forex ได้แก่ Money Flow Index ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้จะวัดเป็น Composit index เพื่อคำนวณตัวชีวัดของอะไรบางอย่าง ในกราฟ เป็น Money Flow index ของ Bill Williams ซึ่งวัดปริมาณเงินในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขาย Forex

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Money Flow Index

จากภาพที่ 4 จะเห็นว่า สิ่งที่ใช้คือ ปริมาณแท่งที่มีความยาวของ Money Flow Index  อย่างไรก็ตามปริมาณเงินเข้าและออกก็ไม่ได้สอดคล้อง ทำให้การวิเคราะห์ทำได้ยาก แม้หลายคนจะมีตำราและวิธีการที่แตกต่างกันไปก็ตาม

การใช้งานเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทในการวิเคราะห์ราคา มักจะมีข้อดีและข้อเสียปะปนกันอยู่เป็นธรรมดา แต่สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์ราคา คือ การทำความเข้าใจกับพื้นฐานของเครื่องมือ  เช่น หลักการของ Moving average การแก้ไขปัญหาของ Stochastic ซึ่งไม่ได้ให้สัญญาณผิดพลาดตลอดเวลา สิ่งที่เราต้องทำคือ เราจะป้องกันสัญญาณ ผิดพลาดนั้นได้อย่างไร เพราะว่า เราไม่รู้ว่าสัญญาณผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การแก้ไขโดยการที่จะพยากรณ์ให้ถูกทุกครั้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาด ยอมรับว่ามันผิดพลาดได้จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ต่อไปเป็นตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ดังนี้

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาประกอบด้วย Line   Volume และ Point ทั้ง 3 รูปแบบปรากฏอยู่ในเครื่องมือ MT4 ที่ติดมาให้ใช้ในการวิเคราะห์อยู่แล้ว โดยแต่ละตัวอย่างจะยกตัวอย่าง มีดังนี้

ตัวอย่าง Line ในการวิเคราะห์ราคา

ตัวอย่างทีเด่นชัดและเป็นที่นิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ราคา คือ การวัดเส้นแนวโน้ม หรือเส้นเทรนด์ไลน์

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – ภาพเส้นเทรนด์ไลน์

การวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม จะเห็นว่า เราสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างมากกว่าเส้น Moving Average จะว่าไปแล้วการวิเคราะห์โดยไม่ใช้การอ้างอิงของราคาในการคำนวณ indicator นั้นจะมีพื้นฐานมาจากจินตนาการเสียมากกว่า ซึ่งแต่ละคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันไป

แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยสำหรับการวิเคราะห์โดยไม่ใช้ราคากับการวิเคราะห์แบบใช้ราคาในการพยากรณ์คือ ความล่าช้าในการวิเคราะห์ เพราะว่าในกรณีการวัดเทรด เราก็ต้องรอให้เทรนด์มันเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งเสียก่อน ถึงจะทำการวิเคราะห์ออก ใครจะรู้ครับว่ามันใกล้จะจบแล้วหรือมันจะไปต่อไปไกลอีกเท่าไหร่ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกข้อที่สำคัญ และจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันเลยระหว่างการวิเคราะห์โดยใช้เทรนด์ และไม่ใช้เทรนด์ สิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ เราจะป้องกันความผิดพลาดของการวิเคราะห์ผิดได้อย่างไร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Volume

เนื่องจากว่า ปริมาณการเทรดไม่ได้ถูกใช้คำนวณในกลุ่มเทรนด์ หรือว่ากลุ่มราคาเลย แต่ใช้การคำนวณในกลุ่มของตัวมันเองโดยเฉพาะ คือปริมาณ มันจึงแบ่งไว้ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ระบบ forex – การใช้ volume

ในภาพที่ 6 คุณสามารถเห็น Volume ที่ลดลงเพิ่มขึ้นได้ ในแต่ละกราฟในแต่ละช่วงเวลา และสร้างสร้างแนวทางในการใช้ indicator ได้ด้วยตัวของคุณเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทราบและไม่แตกต่างจากการอธิบายในหลาย indicator ที่ผ่านมาคือ เรากำลังใช้ข้อมุลในอดีตมาทำนายอนาคต นั่นคือผลและปลายทางของการทำนาย ทำให้มันจะช้ากว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่นกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Point เครื่องมือประเภทจุด

ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ไม่แตกต่างจากการใช้เทรนด์ Line เท่าไหร่ เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่บอกจุดลักษณะราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งของกราฟ โดยตัวอย่างของเครื่องมือประเภทนี้ ได้แก่  Fractal Indicator เป็นต้น

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Fractal Indicator

ในภาพที่ 7 Fractal Indicator เป็น เครื่องมือที่ไม่ได้นำราคาในอดีตมาเกี่ยวข้องในการคำนวณ ไม่ได้มีการคำนวณใด ๆ มีการเปรียบเทียบระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดของราคา แต่ไม่ได้มีการคำนวณ ซึ่งอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ Fractal ก็ต้องใช้ pattern ของการวิเคราะห์เช่นเดียวกับ เครื่องมืออื่น ๆ

ซึ่งถ้าหาก เราบอกว่า ทุกรูปแบบของการวิเคราะห์ ของกราฟ Forex จะต้องมีจุดบอดอยู่ดี สิ่งที่เราทำได้ คือการป้องกันความเสียหาย แต่เราไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้

……………………………………………………………………………………………………………